агрегировать сделки по заявкам qscalp что это
Гостевая книга
Скажите пожалуйста, когда планируется выход 4,6
Вадим
А где взять текст протокола работы привода?
меню — Протокол работы. В QScalp 4.6 протокол также пишется в файлы в папку QScalp\Logs.
Евгений
мне кажется в воспроизведении плеера сделок очень не хватает функции замедления воспроизведения записи торгов
Такая возможность появится в будущем.
возможно я и не прав, но если это сделать эксклюзивно для меня, сколько это будет стоить?
На первый взгляд такое изменение кластеров выглядит несложным. Так что можно это сделать бонусом к бессрочной подписке.
Евгений
Николай, вы агрегировали сделки по заявкам, я думаю логично будет сделато тоже самое с кластерами, тоесть записывать агрегированныю сделку в ту ячейку(цену) с которой цена начела меняться. возможно ли такое в дальнейших обновлениях?
Евгений, попробуйте в настройках цены инструмента изменить шаг цены, например по RI поставите шаг цены 50, у Вас получится агрегация кластеров и масштаб отображения уменьшиться, только структура стакана изменится, не отобразятся пропущенные строки, но вы можете такое окно сделать отдельно от основного стакана.
я не читал всей переписки, но мне кажется в воспроизведении плеера сделок очень не хватает функции замедления воспроизведения записи торгов, при розборе сделок прошлого это очень помогает.
«Удар по рынку» не может быть в какую-то цену, на то он и по рынку. Первая сделка будет по той цене, на которой была первая встречная заявка. И рыночную заявку данная цена никак характеризовать не будет.
Более того, предположим в стакане такие аски (от спреда вверх):
104 — 1000
103 — 1
102 — 1
101 — 1
100 — 1
Кто-то бросает заявку на покупку по рынку на 1000 контрактов. Первая цена агрегированной сделки будет 100, тогда как основной объем пойдет по цене 104. Если запихнуть весь этот объем в кластер по цене 100, кластер полностью потеряет свой смысл, т.к. распределение объемов в нем будет сбито и уровни будут совсем не на тех ценах, на которых они должны были бы быть.
это если мне нужно увидеть лимитчика то да у согласен, но я говорю про инициаторов сделок которые бьют в определенную цифру(стоп тейк) я хочу увидеть агрегированные сделки а не стакан под микроскопом, я хочу увидеть тех которых большинство, которые проигрывают.
я так понимаю я первый о таком попросил, возможно я и не прав, но если это сделать эксклюзивно для меня, сколько это будет стоить?
«Удар по рынку» не может быть в какую-то цену, на то он и по рынку. Первая сделка будет по той цене, на которой была первая встречная заявка. И рыночную заявку данная цена никак характеризовать не будет.
Более того, предположим в стакане такие аски (от спреда вверх):
Кто-то бросает заявку на покупку по рынку на 1000 контрактов. Первая цена агрегированной сделки будет 100, тогда как основной объем пойдет по цене 104. Если запихнуть весь этот объем в кластер по цене 100, кластер полностью потеряет свой смысл, т.к. распределение объемов в нем будет сбито и уровни будут совсем не на тех ценах, на которых они должны были бы быть.
Николай Морошкин
Евгений
Николай, вы агрегировали сделки по заявкам, я думаю логично будет сделато тоже самое с кластерами, тоесть записывать агрегированныю сделку в ту ячейку(цену) с которой цена начела меняться. возможно ли такое в дальнейших обновлениях?
Евгений
Николай, вы агрегировали сделки по заявкам, я думаю логично будет сделато тоже самое с кластерами, тоесть записывать агрегированныю сделку в ту ячейку(цену) с которой цена начела меняться. возможно ли такое в дальнейших обновлениях?
Потенциально, конечно, возможно. Но что-то я пока не вижу от этого практической пользы. В агрегированных сделках вы видите последствие того, что кто-то бухнул большой объем, причем вы видите, как он размазывается по ценам. Что вы хотите увидеть в ячейке кластера, которая включила в себя объемы из соседних ячеек? И почему эти сделки должны попадать именно в первую ячейку, а не в последнюю или среднюю?
Николай, вы агрегировали сделки по заявкам, я думаю логично будет сделато тоже самое с кластерами, тоесть записывать агрегированныю сделку в ту ячейку(цену) с которой цена начела меняться. возможно ли такое в дальнейших обновлениях?
Вадим
И вот какие проблемы
По обоим проблемам — такого быть не должно. При повторении, сразу после ее возникновения пришлите мне на info@qscalp.ru текст протокола работы привода (его можно открыть через меню), разберемся.
И хотел бы еще добавить. Можно ли добавить (или есть такая функция), что при срабатывании стопа — снимать противоположную заявку(на закрытие сделки).
Да, это можно сделать с помощью действий «ожидание» и «снятие». Их необходимо добавить в операцию, которой вы выставляете стоп-заявку.
И хотел бы еще добавить. Можно ли добавить (или есть такая функция), что при срабатывании стопа — снимать противоположную заявку(на закрытие сделки).
Александр+Ш.
Возможно ли в торговых операциях сделать такую настройку, чтобы была возможность уменьшать размер выставленной лимитной заявки, не снимая ее целиком.
Для примера: я ставлю лимитную заявку на покупку 10 лот. Какую операцию нужно сделать (если такое вообще возможно), чтобы уменьшить эту заявку, скажем, до 5 лот, т.е. снять 5 лот, не теряя первоначальной очереди исполнения?
Для обычных трейдеров биржа такую возможность не предоставляет. При любом изменении заявки будет выполняться процедура аукциона, при которой заявка попадает в конец очереди на бирже.
Возможно ли в торговых операциях сделать такую настройку, чтобы была возможность уменьшать размер выставленной лимитной заявки, не снимая ее целиком.
Для примера: я ставлю лимитную заявку на покупку 10 лот. Какую операцию нужно сделать (если такое вообще возможно), чтобы уменьшить эту заявку, скажем, до 5 лот, т.е. снять 5 лот, не теряя первоначальной очереди исполнения?
Да, в QScalp 4.6 такая возможность есть. Если хотите, напишите мне на почту, я пришлю ссылку на загрузку беты.
александр
здравствуйте, пытаюсь поделючиться к приводу через транзак коннектор не подключается… пишет «превышено время ожидания подключения»…
Это говорит об очень низкой скорости соединения с сервером. Попробуйте выбрать другой сервер из списка. Если это не поможет, то единственный вариант здесь — подключение через другого провайдера Интернет.
здравствуйте, пытаюсь поделючиться к приводу через транзак коннектор
не подключается… пишет «превышено время ожидания подключения»…
Владимир
Николай подскажите пожалуйста когда у вас в планах сделать коннектор для какой нибудь платформы на американском фондовом рынке? и если есть в планах то на какую платформу?
Фондовый рынок можно торговать через Ритмик, нужно только брокера найти, который позволяет это делать. В планах однозначно есть CQG, но что-то запросов на него особо не поступает, поэтому я их все время откладываю. Также смотрел IB и TWS — и там и там API какое-то стремное, не очень подходящее для скальпинга (не помню деталей уже). Но в целом да, расширение возможностей подключения к зарубежным рынкам обязательно будет.
Николай подскажите пожалуйста когда у вас в планах сделать коннектор для какой нибудь платформы на американском фондовом рынке? и если есть в планах то на какую платформу?
Николай Морошкин
Что-то однозначно блокирует доступ QScalp в сеть.
Да, точно. Было у меня в файле hosts несколько записей, одна из которых блокировала этот ритмик, спасибо!
Юрий
Нету никаких антивирусов-фаерволов. И родной брандмауер отключен. На двух машинах с XP пробовал — одинаково.
Что-то однозначно блокирует доступ QScalp в сеть. Сообщение «Unable to connect to the remote server» однозначно об этом говорит. Если нет блокирующего софта, то вероятно, это какая-то сетевая проблема.
Николай Морошкин
Юрий
Подозреваю, что какая-то программа, типа антивируса-фаервола, блокирует доступ. Попробуйте ее отключить.
Нету никаких антивирусов-фаерволов. И родной брандмауер отключен. На двух машинах с XP пробовал — одинаково.
QSCALP
QScalp – российский торговый привод. Привод ориентирован на скальпинг и предназначен для торговли на фондовых биржах.
Материал подготовлен командой бесплатного терминала CScalp. Вы можете получить CScalp, указав адрес электронной почты в форме ниже. Мы вышлем ссылку на скачивание, бессрочный лицензионный ключ и видео-инструкцию по установке терминала.
Функционал и возможности QScalp
Рассмотрим некоторые функции QScalp более подробно.
Биржевой стакан и синтетический поводырь
Цены в стакане статичны. Меняется объем заявок и положение спреда. При смещении спреда до края окна, стакан перемещается до тех пор, пока спред не окажется в центре. При помощи модификации пользователь может увеличить плавность перемещения стакана. Или настроить стакан так, чтобы спред всегда оставался в центре.
Пользователь может выстраивать график нужного ему индекса. Для этого потребуется лишь первичная информация. Также можно соединить несколько поводырей в один.
Графическая лента сделок и торговый журнал
Сделки отображаются в ленте в виде шариков. Размер зависит от объема сделки. Благодаря этому можно оценить объем сделки без анализа цифровой информации. Для больших объемов предусмотрена возможность показа действительного значения.
В журнале сделок отображаются открытые позиции, докуп и постепенное закрытие позиций. Позже эти данные можно экспортировать в Microsoft Excel для анализа. Во время торгов журнал можно держать открытым.
Индикатор настроения рынка
Механизм торговых операций
Механизм торговых операций QScalp дает широкий выбор относительно выставления параметров торгового действия. Помимо прочего, цена в заявке может быть задана относительно лучшей цены в стакане с отступом или в отношении средней цены позиций. Вариативность выставления параметров этим не ограничивается.
Также одна операция может состоять из нескольких последовательных шагов. Выполнение каждого последующего действия в таком случае зависит от результатов предыдущего.
Пользователь имеет возможность привязать торговую операцию к определенной клавише. Либо к клику мышью в стакане на котировки определенного типа. Стоп-заявки осуществляются локально. Также они имеют возможность трейлинга за ценой с гибкой настройкой.
Привод Qscalp
О том как настроить qscalp(кьюскальп), qscalp отзывы, обучение скальпингу, qscalp бесплатная версия, скачать торговый привод Морошкина qscalp форум скальпинг, скальперский привод qscalp обсуждение.
Как настроить qscalp, руководство привязка к Квик quik. Важно не только влезть на вершину как на картинке, но так же важно и спустится с дерева.
Как настроить дельту в qscalp видео, как понять цифры кластеров в терминале qscalp.
Как известно торговый привод QScalp это инструмент для визуального и графического анализа сделок на рынке для скальпинга. Каждый может настроить привод под себя, инструментов в нем каждый найдет по душе. Если что то не ясно пишите в форум, зарабатывайте с нами и больше нас с этим прекрасным торговым приводом Кюскльп!
Где купить лицензию Кюскальп и как лицинзировать демо версию qscalp.
Для выхода из демо версии и получить работающий стакан для торговли qscalp нужно у брокера либо на сайте привода Николая Морошкина купить лицензионный ключ на 1 год, там дешевле порядка 9тр. У моего брокера Церих 1тр в месяц это стоит, деньги просто списываются со счета за месяц каждый раз. qscalp 5.0 лицензионный ключ скачать бесплатно не получится, да и если вы скальпер, а не хакер это бред.
Чтобы получить демо доступ Qscalp нужно быть клиентом Цериха, о том как им стать в самом верху. Затем в личном кабинете Цериха подключить демо доступ или лицензию Кюскальп. Привод прекрасен тем что можно смотреть дельту даже в бесплатном доступе с данных Квика о сделках безадресных! Но имея такой стакан в лицензионной версии можно скальпить нефть например или фьючерс сбербанка намного успешнее чем в стакане Квика терминала анахронизма 21 века номер 1! Вот как можно лицинзировать демо версию qscalp и зачем.
Скачать qscalp 5.0 торрент вам не нужен, просто у брокера скачайте в личном кабинете или на сайте кьюскальпа инсталлятор QSCALP 5.0.53 скачать тут.
QScalp 5.1
Опубликована финальная версия QScalp 5.1.
Изменения в механизме торговых операций
В действие «Ожидание» добавлена возможность ожидания завершения всех действий, кроме действия с указанным ID. Для этого перед ID этого действия в списке ожидания следует поставить символ «^». Ожидание завершения всех действия из списка выполняется по условию «ИЛИ». Например, при указании списка ожидания как «11, 22, ^22», выполнение операции продолжится, если в операционной очереди не будет действий с ID 11, или не будет действий с ID 22, или не будет действий, ID которых отличается от 22.
Добавлено действие «Переход», позволяющее сделать условный переход к выполнению определенного действия, пропустив промежуточные. При указании ID в списке условия переход выполняется, если действия с этим ID есть в операционной очереди. Если перед ID поставить символ «
», переход будет выполнен, если в операционной очереди нет действий с таким ID. Можно указать несколько ID через запятую, в этом случае проверка будет выполнена по условию «И». Например, если список условия указан как «11,
22», то переход будет выполнен, если перед действием «Переход» есть хотя бы одно действие с ID 11 и нет ни одного действия с ID 22. Если в качестве условия указать символ «*», переход будет выполнен, если перед действием «Переход» нет никаких других действий.
Добавлено действие «Уведомление», позволяющее вывести сообщение, воспроизвести звук или запустить внешнюю программу с возможностью передать ей различные торговые значения (список значений представлен в подсказке к полю «Параметры» настроек данного действия).
Добавлено действие «Сохранить», позволяющее сохранить значение цены и/или объема для последующего использования.
В действиях выставления заявки можно использовать цену предыдущей заявки, сохраненную цену и объем.
Действие «Р.объем» упразднено. Управление рабочим объемом теперь настраивается напрямую на вкладке «Управление».
Действие «Пауза» заменено действием «Таймер». Данное действие не блокирует операционную очередь, что позволяет его использовать в ожидании по условию «ИЛИ» или в действии «Переход».
Объем локальных стоп-заявок, указанный, как процент от рабочего объема, больше не меняется при изменении рабочего объема.
При выполнении торговой операции через действие «Операция» теперь возможно использование указанной мышью цены.
Операция «Позиция: закрытие», настроенная по умолчанию, переработана, теперь, если есть активные заявки, то она ждет подтверждения их снятия не более пяти секунд, после чего закрывает позицию, даже если заявки не сняты. Это позволяет избежать вечного ожидания перед закрытием при проблемах у брокера.
В протоколе работы указывается название торговой операции.
При добавлении нового действия на вкладке «Торговые операции» оно добавляется после выделенного, а не в конец списка, как раньше.
Изменения в элементе отображения кластеров
Реализована возможность использования модуля изменения открытого интереса в качестве базы кластера.
Реализован раздельный показ изменений открытого интереса для покупок и продаж, как в ячейках, так и в подписях.
Указанные возможности можно использовать только на тех подключениях, через которые значение открытого интереса транслируется вместе со сделками (QUIK >7, Plaza2 и TRANSAQ).
Добавлена возможность прокрутки заданного набора кластеров к последнему кластеру одним нажатием клавиши клавиатуры.
Добавлена возможность задания допустимой величины отката времени сделок, при которой кластер не будет начинать формироваться заново. Данная возможность актуальна при торговле на Санкт-Петербургской бирже и некоторых зарубежных площадках.
Изменения в QScalp Trust
Относительный объем, указанный для каждого счета, теперь оказывает влияние только на заявки, выставляемые относительного рабочего объема. Например, задано два счета: первый со 100% объемом, второй с 50%. Рабочий объем задан 10 контрактов. При выставлении заявки, в которой объем указан как 100% от рабочего, по первому счету будет выставлена заявка на 10 контрактов, по второму – на 5 контрактов. Здесь все так же, как раньше. Однако, если в заявке объем указан как абсолютное значение в 5 контрактов, то по всем счетам будет выставлена заявка на 5 контрактов.
QScalp Trust теперь собирается на том же коде, что и основная версия QScalp. Таким образом все новые возможности появляются в нем одновременно с появлением их в основной версии.
Для настройки параметров счетов следует нажать на ссылку «Параметры исполнения заявок» на вкладке «Основные» настроек торгового окна. Данная ссылка отображается вместо поля «Счет» в основной версии программы.
Изменения в интерфейсе коннекторов
В конструктор сообщений, которые передает класс, реализующий интерфейс ITrader, необходимо передавать класс TraderContext вместо указания источника сообщения.
Интерфейс IConfigurable упразднен. Информацию о настройках (тип поля Settings и UI элемента настроек) необходимо сообщить в атрибуте класса коннектора.
Прочее
Реализована возможность центровки спреда клавишей сразу во всех торговых окнах. Для этого необходимо поставить соответствующую галочку в параметрах привязки клавиши в настройках торгового окна. Центровка всех торговых окон будет выполняться только при центровке спреда в том окне, в котором установлена данная галочка.
Задать масштаб отображения теперь можно явным образом по нажатию клавиши, также можно задать шаг его изменения.
Добавлена возможность задания цвета гистограммы в стакане в зависимости от типа котировки. В связи с чем изменены параметры раздела OrderBook схемы.
При сохранении схемы в файл теперь сохраняются только те параметры, значения которых отличны от значений по умолчанию.
Столбец «SecId» в файле торгового журнала TradeLog.csv переименован в «NumCode».
Реализована возможность автообновления программы. При доступности новой версии QScalp предложит выполнить автоматическое обновление при своем запуске.
Как обновить
Для обновления следует скачать инсталлятор QScalp 5.1 или QScalp Trust 5.1 (в зависимости от того, какой тип программы используется) и установить из него программу поверх старой.
Внимание! Настройки предыдущих версий QScalp несовместимы с QScalp 5.1, поэтому после обновления будут использованы настройки по умолчанию и программу необходимо настроить вновь.
Обсудить QScalp 5.1 можно в гостевой книге.
Привод Qscalp
О том как настроить qscalp(кьюскальп), qscalp отзывы, обучение скальпингу, qscalp бесплатная версия, скачать торговый привод Морошкина qscalp форум скальпинг, скальперский привод qscalp обсуждение.
Как настроить qscalp, руководство привязка к Квик quik. Важно не только влезть на вершину как на картинке, но так же важно и спустится с дерева.
Как настроить дельту в qscalp видео, как понять цифры кластеров в терминале qscalp.
Как известно торговый привод QScalp это инструмент для визуального и графического анализа сделок на рынке для скальпинга. Каждый может настроить привод под себя, инструментов в нем каждый найдет по душе. Если что то не ясно пишите в форум, зарабатывайте с нами и больше нас с этим прекрасным торговым приводом Кюскльп!
Где купить лицензию Кюскальп и как лицинзировать демо версию qscalp.
Для выхода из демо версии и получить работающий стакан для торговли qscalp нужно у брокера либо на сайте привода Николая Морошкина купить лицензионный ключ на 1 год, там дешевле порядка 9тр. У моего брокера Церих 1тр в месяц это стоит, деньги просто списываются со счета за месяц каждый раз. qscalp 5.0 лицензионный ключ скачать бесплатно не получится, да и если вы скальпер, а не хакер это бред.
Чтобы получить демо доступ Qscalp нужно быть клиентом Цериха, о том как им стать в самом верху. Затем в личном кабинете Цериха подключить демо доступ или лицензию Кюскальп. Привод прекрасен тем что можно смотреть дельту даже в бесплатном доступе с данных Квика о сделках безадресных! Но имея такой стакан в лицензионной версии можно скальпить нефть например или фьючерс сбербанка намного успешнее чем в стакане Квика терминала анахронизма 21 века номер 1! Вот как можно лицинзировать демо версию qscalp и зачем.
Скачать qscalp 5.0 торрент вам не нужен, просто у брокера скачайте в личном кабинете или на сайте кьюскальпа инсталлятор QSCALP 5.0.53 скачать тут.