Что такое маржинальные уровни

Маржинальные уровни

Маржинальные уровни, предполагают предварительное обнаружение трейдером, наиболее значимых мест на графике. Ведь если их знать заранее, то трейдинг сам по себе превращается в легкий, прибыльный и увлекательный способ заработка. Главное, вовремя запастись необходимыми антидепрессантами… Однако помимо шуток, из этой статьи вы узнаете, что такое маржинальные уровни, и как торговать с помощью этих зон.

Что такое маржинальные уровни

Маржинальные уровни не определяются каким-то конкретным термином. Потому что это скорее тезис, как один из способов торговли. Маржинальные уровни, они же зоны в действительности, являются альтернативой классическим уровням. Но, когда обычные уровни располагаются по экстремумам цен, таким образом. Что ближайшая точка входа, еще очень неблизко, а при открытой положительной позиции не ясно, где выходить. Тогда маржинальные уровни, будут как никогда кстати.

Для того, чтобы определить маржинальные зоны на Форекс, нам необходимо знать два вида маржи. Но в виду того, что валютный рынок не предоставляет нам подобных параметров. Данные показатели, мы можем смотреть в спецификациях фьючерсных контрактов, на Бирже CME Group. Значит, первая сумма маржи взымается с трейдера, при открытии позиции. А вторая величина средств – это «свободная маржа», необходимая для удержания открытой позиции.

Маржинальные уровни «закулисье» рынка

Исходя из этого, маржинальными уровнями принято называть область на графике, или ценовую зону финансового инструмента. При достижении ценой которой, трейдеру необходимо закрыть позицию, или ее часть. Либо внести дополнительные средства на торговый депозит, чтобы его уровень свободной маржи. Позволял и дальше удерживать убыточную позицию. В противном случае, брокер присвоит его позиции статус Margin Call, и закроет ее принудительно.

Отсюда следует, что торговля по маржинальным уровням, является не только особым методом торговли. Что непременно дает преимущество, хотя бы потому что их приверженцы, имеют возможность заглянуть «в закулисье» рынка. Но также, является и достаточно эффективным способом торговли. Поскольку, как показывает практика, в большинстве случаев цена, находясь в маржинальных областях. Реагирует на них, весьма неоднозначно.

Расчет маржинальных зон

Маржинальные уровни не так сложно посчитать, как может показаться на первый взгляд. Для этого нам потребуются параметры финансового актива, выставлять и торговать по которому маржинальными уровнями, мы собираемся. Как вариант, давайте рассмотрим спецификацию контракта фьючерса на индекс РТС. Параметры инструмента которые, всегда можно посмотреть на сайте Московской биржи.

Информация в этой статье – лишь капля в море. Всё самое интересное находится в шикарной рубрике «Азбука трейдинга».

Сначала из этих параметров, берем значение гарантийного обеспечения, «первого уровня лимита концентрации». Величина которого, на момент написания статьи, составляет 30 989 рублей. Затем смотрим стоимость шага цены, так же на сегодня, составляющий 14,5 рублей. Понятное дело, все это мы округляем. Теперь, стоимость ГО, мы делим на величину шага цены, и получаем значение – 2 137 единиц.

Далее, от начала обращения фьючерсного контракта, отмеряем вверх и вниз по 2 137 пунктов. В нашем случае срочного контракта на индекс РТС, эта дата – 14 июня 2019 года. Зоны, что получились в областях таких на таких дистанциях, являются зонами первого уровня. Для постройки второго уровня, полученное значение, умножаем на 2, и получаем 4 274 пункта. И так далее, вплоть до 4-го уровня.

С чем связана актуальность маржинальных уровней?

Вероятно, здесь у многих трейдеров возникнет вопрос: «А с чем связана актуальность этих, маржинальных областей»? Дело в том, что каждый срочный фьючерсный контракт, имеет срок обращения. И так уж прописан регламент Биржи, что сроки всех контрактов, приходятся на один из 4-х месяцев в году. Отсюда, маржинальные уровни имеют кратность ¼, и свою актуальность, в связи с застрявшими в негативных позициях трейдерами.

Источник

Маржинальные зоны на Форекс или как предсказать движение цен

Содержание статьи

Маржинальные зоны на Форекс действуют как своего рода уровни поддержки или сопротивления. Котировки формируют отскоки или совершают пробои уровней, и на этом построена торговля по маржинальным зонам.

Где берутся маржинальные зоны?

Маржинальные зоны обозначает биржа. Для примера рассмотрим Чикагскую товарно-сырьевую биржу (CME), через которую проходит наибольший объём торгов опционами и фьючерсными контрактами на валюту.

Зайдя на сайт биржи, в разделе FX можно найти вкладку «Торговля опционами на валютном рынке».

Сайт биржи CME Сайт биржи CME

Далее выбираем интересующий контракт и смотрим спецификацию в разделе «Маржа», например, по EUR/USD:

Зайдя в спецификацию контракта, можно увидеть период начала его действия, срок экспирации и сумму маржинального обеспечения. В нашем примере, фьючерс на Евро действует с 04.2021 по 07.2021, а уровень маржинального залога равен 2200 USD. Это значит, что для покупки инструмента без кредитного плеча необходимо иметь на счёте минимум 2200 USD.

Рассчитываем количество пунктов маржинальной зоны от начала действия фьючерса. В вышеприведённом примере фьючерс начал действовать в третий понедельник апреля. Проводим линию на открытии свечи (открытие биржи CME).

Как рассчитать расположение маржинальной зоны?

Для определения уровня делим сумму залога (2200 USD) на стоимость одного пункта движения цены (12.5 USD), получаем 176 пунктов. Далее добавляем 10% и получаем наши маржинальные уровни. Добавление 10% необходимо для установки диапазона уровней.

Следует учесть нюанс, что в терминале, где котировки обозначаются с четырьмя знаками после запятой, уровень будет рассчитан как 176 + 17.6 = 196.6 пунктов, а при наличии котировок с пятью знаками после запятой как 1966 пунктов.

Для торговли внутри дня они не совсем подходят по причине низкой волатильности цены. Для среднесрочной и долгосрочной торговли их можно использовать в качестве уровней поддержки и сопротивления.

Построение новых среднесрочных уровней осуществляют после закрытия текущего и с открытием нового фьючерсного контракта.

Внутридневные маржинальные уровни

Для внутридневных уровней применяют аналогичный расчёт, только делённый на четыре. Построение уровней интересующего инструмента осуществляют по цене открытия первой часовой свечи на торговой сессии биржи CME. Внутридневные уровни строят, как видно из названия, ежедневно.

Применение маржинальных уровней в торговле

Для торговли по маржинальным уровням подходят основные валютные пары: USD/CHF, EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD, AUD/USD, NZD/USD.

Таймфрейм: M30, Н1, H4, D1.

Торговая сессия для внутридневной торговли – Американская. Для среднесрочной торговли подходит любое время.

Рассмотрев текущий график с нанесёнными маржинальными уровнями, можно сделать несколько предположений:

Пример торговли отложенными ордерами

При торговле отложенными ордерами маржинальные уровни используют в качестве разворотных и торгуют на отскок.

На верхнем маржинальном уровне размещают ордер Sell Limit на нижней границе, Стоп Лосс размещают на десять пунктов выше верхней границы.

Тейк Профит в обоих случаях будет находиться на цене открытия фьючерсного контракта.

Внутридневная (краткосрочная) торговая стратегия

Перед открытием торговой сессии на Чикагской товарно-сырьевой бирже CME производится расчёт маржинального обеспечения, а вслед за ним и маржинальных уровней.

Вычисляется количество пунктов, которое далее делится на четыре, а затем отмечается на графике относительно цены открытия первой часовой свечи. В этом случае используются ордера на пробой Sell Stop и Buy Stop, которые размещаются на построенные маржинальные уровни.

В случае исполнения одного ордера второй удаляют. Стоп Лосс ставится на уровне цены открытия первой часовой свечи. Закрытие позиции осуществляют в 21:00 по чикагскому времени. На следующей торговой сессии маржинальные уровни строятся заново.

Заключение

Построение маржинальных уровней относительно фьючерсных контрактов в первое время будет доставлять некоторое неудобство и занимать время. Придётся самостоятельно искать данные по фьючерсам и маржинальном обеспечении, рассчитывать количество пунктов и рисовать уровни на графике.

После нескольких расчётов все действия систематизируются, и строить уровни будет уже проще. На просторах интернета, возможно, есть индикаторы или скрипты для терминала, которые также помогут в построении маржинальных уровней.

Часто трейдеры уверены, что рынок двигается непредсказуемо и хаотично. Частично они правы, но при доскональном изучении рыночных движений можно найти определённые закономерности, которым подвержена цена, и в дальнейшем применять их себе во благо. Как и любая торговая стратегия, торговля по маржинальным уровням требует изучения и «обкатки» на демо-счёте перед применением на реальном.

Максим Артёмов

Работает на рынке Forex с 2009 года, торгует также на фондовом рынке. Регулярно принимает участие в вебинарах RoboForex, рассчитанных на клиентов с любым уровнем торгового опыта.

Источник

Что такое уровень маржи на Форекс?

Абсолютно всем трейдерам важно понимать, что такое маржа на Форекс, уметь рассчитывать её уровень и осознавать, что произойдет, когда маржа будет стремительно приближаться к нулю. Увидеть маржу, а именно её уровень, несложно. Достаточно посмотреть в терминале МетаТрейдер 4 или 5 снизу, где обозначен уровень депозита.

Что такое маржа на Форекс?

Маржой называется залог, позволяющий трейдеру Форекс осуществлять торговлю большими объемами, чем его первоначальный депозит. То есть, маржа представляет собой некие кредитные средства, которые выдаёт трейдеру его брокер. При этом трейдеру вовсе не обязательно просить брокера Форекс выдать маржу, всё происходит в автоматическом режиме, как только игрок решит открыть позицию на продажу либо покупку.

Всем известно, что такое кредитное плечо в трейдинге. Маржа, как раз, очень связана с кредитным плечом. Залог со счета взымается с каждого трейдера за использование кредитного плеча. Он возвращается автоматически, когда трейдер закрывает ту или иную позицию в прибыль либо в убыток. В случае слива всего депозита, маржа остается у брокера.

Самое интересное, что чем больше кредитное плечо использует трейдер, тем меньше уровень маржи (заёмных средств). Дело в том, что брокеры таким приемом завлекают трейдеров проявлять активность на рынке. Если подумать, то любой уровень маржи на Форекс, который трейдер применяет в торговле – это не хорошо, но и не плохо.

Нюансы в трейдинге, которые нужно знать о марже на Форекс

Итак, что такое маржа на Форекс простыми словами, мы уже рассказали ранее. Теперь же рассмотрим важные нюансы, которые следует учитывать во время торговли.

Уровень маржи на Форекс зависит не только от выбранного трейдером размера кредитного плеча, но и от котировки, и объема открытого ордера. Размер маржи зависит от размера ордера. Маржа выше, если ордер Форекс большой и наоборот. Кроме того, на уровень маржи влияет сама котировка (валютная пара). Если на первом месте стоит валюта, курс которой выше американского доллара, то размер маржи будет большой. Если меньше, то уровень маржи будет ниже.

Повторимся, как только трейдер решит открыть сделку, определенный уровень маржи на Форекс сразу же спишется с его торгового счета. Причем эти средства не пойдут в расчет открытой позиции.

Выходит, что если цена идет в ожидаемую трейдером сторону, то маржа не повлияет на его доход, однако, если цена пойдет в противоположную сторону, нужно готовиться к потерям по депозиту.

Чтобы лишиться всего депозита, достаточно, чтобы цена отошла от точки входа на 900 пунктов против прогноза трейдера. Почему на 900, а не на 1000, спросите Вы? Всё просто. Ведь 100$ уже ушло на маржу брокеру. Надеемся, теперь Вам понятно, как производится расчет маржи на Форекс. Достаточно трудно потерять весь депозит целиком. Профессиональные трейдеры не допускают слива даже половины своих депозитов. Поэтому они всегда уверены, что маржа вернется им на счет.

Почему нельзя открывать сделку на весь размер депозита?

Не стоит рисковать всем депозитом ради одной позиции, так как весь баланс трейдера перейдет брокеру в качестве маржи. И, если только цена двинется на 1 пункт в противоположную сторону, депозит будет слит. Поэтому не стоит сливать свой депозит заранее.

Проведем несложный математический подсчет: есть депозит в размере 1 тыс. долл. США, трейдер выбрал кредитное плечо 1: 100. Давайте подсчитаем размер максимальной суммы, с которой можно открыть позицию 1000*100=$100 000, или же 1 лот. Если открыть ордер объемом 1 лот Форекс, 100%, что Вы оставите маржу брокеру, а депозит сольете. Причем произойдет это гораздо быстрее, чем можно представить. Правила мани-менеджмента были придуманы именно из-за маржи. Если учитывать эти правила, то открыть ордер с вышеупомянутым депозитом допускается 0,5 лотов.

Как рассчитать маржу на Форекс?

Не знаете, как рассчитать маржу на Форекс? Это не сложно! Когда позиция открыта, маржа находиться справа от “свободных средств”.

Рисунок 1. Маржа в торговом терминале.

Мы разобрались, где она отображается, но основной вопрос, как её рассчитать, находиться открытым. Прежде чем, разъяснять её расчёт, нужно знать, что такое свободная маржа на Форекс и чем она отличается от маржи.

Существует правило, которое позволяет узнать размер торгового лота перед тем, как открыть ордер. Залоговые средства (наша маржа), автоматически удерживаются со счета на время, пока открыта позиция. В данном случае это 107.89. Баланс – это свободные средства, которые в настоящий момент могут участвовать в торговле. Значение постоянно меняется, в зависимости от того, в прибыль или убыток идет сделка.

Свободная маржа на Форекс это и есть торговый баланс трейдера. Если все позиции суммарно показывают прибыль, то свободная маржа будет показывать числа, превышающие баланс. Если открытые ордера находятся в убытке, значит, меньше. Торговый депозит в терминале состоит из баланса и маржи. Как видно на скриншоте выше, узнать размер маржи не составляет проблем, нужно взглянуть в подвал торгового терминала и всё сразу станет ясным. Но как узнать это значение заранее, до открытия ордера.

Рисунок 2. Формула расчета маржи до открытия ордера.

Как видите, просчитать уровень маржи на Форекс, просто. Нужно только смотреть внимательно на курс базовой валюты.

Наверняка Вам, как трейдеру интересно, на каких активах самая низкая маржа на Форекс? Ответ: на драгоценных металлах (золоте и серебре). Эти активы торгуются на рынке Форекс в качестве спотовых контрактов и их объемы не имеют привязки к торгам фьючерсными контрактами.

Применение маржи в трейдинге

Итак, мы подошли к самому интересному разделу, как применять маржу в трейдинге. Но для этого сначала необходимо определить уровень маржи в процентах на Форекс. Для чего это нам нужно? Чтобы знать, не вышли ли мы за рамки правил мани менеджмента. Основное правило манименеджмента гласит: сумма всех открытых позиций не должна превышать 10% от всего депозита. Кстати, кредитное плечо также принимается во внимание.

Итак, определяется это просто: если уровень маржи в процентах на Форекс составляет более 1000%, тогда правила мани менеджмента не нарушены, так как баланс в 10 раз больше, чем маржа. Но часто бывает такое, что уровень маржи в процентах на Форекс не достигает 1000%, в таком случае правило мани менеджмента нарушено. Нужно закрыть несколько позиций, чтобы выровнять ситуацию. Как определить размер максимально допустимого ордера с помощью маржи еще до его открытия? Для этого есть специальная формула:

Рисунок 3. Формула расчета максимально допустимого размера ордера.

Размер нашего депозита: пять тысяч долларов США. Кредитное плечо составляет 1:100, рассчитываем валютную пару EUR/USD с текущим курсом 1.0770. Сперва посчитаем, сколько составит 10% от нашего депозита. Будет это 500 долл. США. Умножаем их на значение кредитного плеча (100), равно 50 тысяч долл. США. Далее курс базовой валюты (100 000) умножаем на курс 1.0789 = 107 890. И, наконец, 50 000 нужно поделить на 107 890 = 0,46. Получается, что в сумме объем всех открытых позиций не должен превышать 0,46. Как видите, никакой высшей математики, только простые операции.

Каждый профессиональный трейдер оценивает свои риски, просчитывает объем максимального ордера, прежде чем открыть ордер. Такая практика позволит не превышать полученный при расчете результат, и тем самым трейдер не нарушит, основное правило мани менеджмента. К примеру, если максимальный ордер составляет 0,46 лота, а максимально допустимый 0,1, тогда в запасе остается 0,36 лота.

Заключение

Мы узнали, что такое маржа на рынке Форекс. Маржа – это некая негласная комиссия Форекс, которая берется за применение кредитного плеча. Значение маржи после закрытия ордера или сетки ордеров возвращается на баланс трейдеру. Рассмотрели, что такое свободная маржа на Форекс.

Если разобраться, маржа в терминале МетаТрейдера никак не влияет на прибыль трейдера. Главное, чтобы при торговле депозит не был потерян полностью. Размер маржи всегда можно предварительно рассчитать до того, как будет осуществлен вход в рынок. Смотреть на маржу полезно хотя бы потому, чтобы трейдер всегда видел, не нарушает ли он правила мани менеджмента, которые гласят: в рынке должно находиться суммарно не более 10% от депозита. Приведенные в этом материале формулы расчета максимально возможного лота, предоставит возможность не выходить за пределы допустимых границ объемов. А это, в итоге, не позволит слить весь депозит, так как риски будут застрахованы.

Все самое лучшее от Академии
только нашим подписчикам

Источник

Маржинальные зоны на форекс

Overton

Оглавление:​

Что такое маржинальные зоны в трейдинге ▲​

Маржинальный зоны на форекс – это зоны, которые являются сильными уровнями поддержки и сопротивления и на основе которых можно предположить дальнейшее движение торгового инструмента. Маржинальные зоны строятся на основе уровней маржинального требования к фьючерсу Чикагской товарной биржи (CME), который соответствует конкретному торговому инструменту на спот рынке. Уровни маржинального требования формируют определенную величину хода фьючерса (а следовательно и соответствующей валютной пары), условно это можно назвать волатильностью, которую маркетмейкер задает торговому инструменту.

На рисунке указана пара USDCHF, где отчетливо видно движение по тренду и отработку маржинальных уровней. Видна также условная волатильность и определенная величина хода, на которую пара растет после чего откатывает на меньший, но кратный размер хода. В примере показана работа индикатора маржинальных зон ProMaker.

В поддержку данного утверждения можно привести следующий аргумент: при повышении маржинальных требований априори увеличивается волатильность инструмента, правило действует и наоборот (достаточно посмотреть на истории), при уменьшении волатильности пары в целом (когда наступает период флета) уменьшаются и маржинальные требования.

Для примера ниже приведен график российского рубля и его резкое падение в отношении доллара в марке 2020 года. Наглядно видно, как во время этого мощного тренда биржа постоянно увеличивала маржинальные требования и в итоге они были подняты в два раза!

И это всего за один месяц. При этом стоит отметить, что до марта 2020 маржинальные требования в размере 2200 были активными несколько лет.

Это вполне логично. Почему? Дальше станет понятнее после того, как будет разобран сам принцип построения маржинальных зон.

Пока нам стоит запомнить, что таким образом формируется зона поддержки/сопротивления, которые и использует трейдер при работе с маржинальным анализом.

Как рассчитать уровни для маржинальных зон▲​

(Сразу хотелось бы оговориться, что в данном случае мы рассматриваем Чикагскую товарную биржу, ввиду того, что именно на ней проходят максимальные объемы торгов (максимальные, а значит наиболее значимые).

Именно такая сумма должна быть на счету у держателя контракта, чтобы его позиция была перенесена на следующий день.

Находим следующую информацию:

Как строить маржинальные зоны▲​

Маржинальные зоны в трейдинге как правило строятся от локальных экстремумов, причем если строить по методу Сергея Митюкова, то есть еще ряд дополнительных правил, о которых будет рассказано ниже.

Для построения маржинального уровня берем экстремум и отмечаем от него 168 пунктов (если мы говорим о примере рассчитанном выше). Следующий уровень строим на 10% дальше, если опять оперировать примером, то на 184.8 % = 168п +10%.

Половина и четверть маржинальной зоны▲​

Теперь рассмотрим участников рынка, которые покупают или продают фьючерсные контракты с плечом 1:2 и 1:4. Логично сделать вывод, что для них данные уровни сократятся вдвое и в четверть раз соответственно.

Для спекулянтов с плечом 1:2 маржа иссякнет уже через 168/2 = 84 пункта, а для более рисковых игроков через 168/4 = 42 пункта. (Если все также оперировать конкретным примером выше).

На рисунке прекрасно видно, как пара отработала четверть и половину при движении к недельной маржинальной зоне.

На следующем рисунке на примере пара GBPUSD и движение по зонам маржинальных требований. После прохождения половины в нисходящем цикле, пара от корректировалась в противоположном направлении на четверть, после чего возобновила падение у полной марже.

1/6 маржинальной зоны▲​

И хотя практически везде на форумах по торговле по маржинальным зонам вы найдете применение только 1/4 и 1/2 в качестве ключевых уровней, по которым проходит движение торгового инструмента, иногда используется 1/6 маржинальной зоны, как уровень сопротивления и точка входа при движении по сильному тренду.

Например, на конкретном примере пары EUR/USD на начало ноября 2019 года видно что устойчивый нисходящий тренд по паре до зоны полной маржи давал откат исключительно до уровня 1/6. Откат можно было зафиксировать три раза, а следовательно это были три потенциальные точки входа.

Конечно, на примере приведен конкретный, удобный случай, чтобы наглядно показать мысль, но не всегда все так просто. Поэтому торговать через 1/6 лучше через паттерны на младших таймфреймах.

По наблюдениям также можно сказать, что 1/6 маржинальной зоны также часто отрабатывает на золоте, как сильно волатильном инструменте.

На примере отчетливо видно. что 1/6 явилась уровнем сопротивления и через нее образовался паттерн «Голова и плечи», фактически вход был подтвержден двумя сигналами (паттерн и маржинальная зона), а следовательно сигнал был достаточно сильным. Как видим прогноз отработал. Золото как минимум упало к своему уровню 1/2.

Но стоит оговориться что данный уровень стоит применять на сильном тренде, который встречается редко, а вот на индексе доллара 1/6 по моим собственным наблюдениям очень хороший инструмент. Индекс доллара не сильно волатильный инструмент, поэтому даже 1/6 создает для индекса сопротивление или поддержку.

Для наглядности еще один пример реакции индекса доллара на уровень 1/6. На скрине хорошо еще видны и отличные отработки 1/2 как поддержки и 1/4 как сопротивления.

Как торговать маржинальные зоны по методу Митюкова▲​

Маржинальные зоны это всего лишь уровни, построенные различными способами на графике, и которые воспринимаются трейдерами как уровни поддержки или сопротивления. Необходимо понимать, что построение данных зон не носит какого-то точного правила. Фактически это ложиться сугубо на плечи трейдера и его понимание функционирования рынка, его принципов торговой системы и прочих индивидуальных особенностей.

Однако, существуют некоторые общие, наиболее распространенные правила, по которым набрана статистика отработки маржинальных зон. В интернете данная система известна как торговая система Сергея Митюкова.

Правила достаточно просты:

Рассмотрим пример на паре AUDUSD:

Маржинальные зоны по индексу доллара▲​

Ранее мы уже разбирали, что для большинства валютных пар есть соответствующий фьючерс на биржи CME, по которому можно рассчитать маржинальные требования, а следовательно (применимо к рынку форекс), можно построить маржинальные зоны.

Но у индекса доллара также есть фьючерс, только представлен он не на бирже CME, а на бирже ICE. Взяв с нее маржинальные требования мы можем строить маржинальные уровни по индексу. Но самое главное эти уровни прекрасно отрабатывают не только как уровни поддержки и сопротивления, но также могут задавать направлении движения по указанным выше правилам. (речь идет о закрытии выше половины в каком-либо направлении и приоритете движения инструмента в сторону закрытия до зоны полного маржинального хода).

Выше на графике представлен индекс доллара и отработка маржинальных зон при нисходящем движении. Обратите внимания как точно мы прошли вниз 2.5 маржинального хода. При этом зоны являлись то уровнями сопротивления, то уровнями поддержки.

Еще раз хотелось бы напомнить, что все эти уровни мы можем построить заранее имея лишь один только экстремум. а дальше двигаться уже от одной зоны к другой, откладывая уровни на определенное количество пунктов. (уровни маржинальных требований с фьючерса).

И вот после того, как 2.5 хода были пройдены. Индекс тут же отбросили на полный маржинальный ход, но уже в коррекцию.

На этапе движения видно, что уровень 1/2 по ходу движения стал выступать в качестве уровня сопротивления.

Учитывая вышесказанное, рекомендую всем трейдерам использовать индекс доллара как дополнительный индикатор при анализе движения мажоров (особенно евро, которое составляет большую часть в индексе), а в свою очередь для анализа индекса доллара использовать маржинальные уровни на форекс.

Внутридневная маржа▲​

Для скальперов. внутри дня, полезно будет учитывать и внутридневную маржу.
Внутридневная маржа на данный момент по всем мажорам составляет 500$. А следовательно по паре EUR/USD = 500$/12,5$ = 40 пунктов.

Именно при прохождении данного количества пунктов внутри дня (ввиду того, что спекулянтам придется либо добавлять средств либо закрывать позиции) образуется локальный уровень поддержки/сопротивления.

Возьмем все тот же график EUR/USD и построим от минимум начала торговой сессии (европейской, американской) прямойугольник в 40 пунктов, на примере видно, что реакция на прохождение 40 пунктов внутри дня присутствует, локальный экстремум можно также использовать, например, скальперам.

Построение зон от экстремумов▲​

На рынке всегда присутствуют как продавцы, так и покупатели. В подавляющем большинстве случаев на экстремумах образуются максимальные объемы, а следовательно есть и те, кто купил на максимуме и продал на минимуме.

Именно от этих «везучих» игроков мы отсчитываем уровень маржи. Именно на этих уровнях маржа будет добавлять и будет формироваться уровень сопротивления или наоборот, фьючерсные контракты будут закрыты по MarginCall за чем стандартно последует пробитие экстремума.

Еще один фактором построения от экстремумов также является и то, что именно по данному способу была собрана статистика, которая указывает, что построение таким методом дает наибольшее количество отработок уровней на дистанции.

Данные уровни прекрасно показывают нам какие маржинальные зоны по фьючерсам уже пройдены или еще не достигнуты. Недельная контрольная зона – это уровень, который чаще всего достигается в течении недели (поэтому и название такое). Но, понятно, что все зависит от рынка и при тренде уровень может быть взят за пару дней, а на флете – оставаться нетронутым недели.

Источник