usd rub tms что это
Плановый релиз систем валютного и фондового рынков
Сообщаем вам о нововведениях на фондовом и валютном рынке Московской биржи, запланированных к запуску 29 марта 2021 года.
Стакан на мелкие лоты: техническая готовность
Клиентам валютного рынка становятся доступны новые инструменты с размером лота равным 1 центу в парах USD/RUB и EUR/RUB:
* Инструменты сделок спот USDRUB_TDS, EURRUB_TDS, USDRUB_TMS, EURRUB_TMS с датой валютирования «сегодня» и «завтра»;
* Инструменты сделок своп овернайт USD_TDSTMS и EUR_TDSTMS.
Новые инструменты доступны в режимах системных и внесистемных сделок (BoardID: CETS и CNGD), а также в режиме внесистемного урегулирования (BoardID:LICU). В режиме CETS доступны исключительно инструменты USDRUB_TMS и EURRUB_TMS. В режимах CNGD и LICU доступны все новые инструменты. По инструментам USDRUB_TMS и EURRUB_TMS не допускается заключение сделок по заявкам «айсберг».
К заключению сделок с новыми инструментами по умолчанию допускаются все участники и их клиенты, если участники не прислали на МБ Заявления об ограничениях на данные инструменты и режимы для своих отдельных идентификаторов.
В таблице ниже описаны параметры новых инструментов:
| Инструмент/ сделка своп | Валюта лота | Сопряж. валюта | Код расчетов | Лот заявок в режиме CETS, ед. вал. лота | Лот заявок в режиме CNGD, LICU, ед. вал. лота | Мин. размер заявки в режиме CETS, ед. вал. лота | Мин. размер заявки в режиме CNGD, LICU, ед. вал. лота | Макс. размер заявки в режиме CETS, ед. вал. лота | Котировка за кол-во вал. лота | Шаг цены заявок в режиме CETS | Шаг цены заявок в режиме CNGD, LICU | Точность определения цены | Точность определения базового курса | Базовый курс в режиме CNGD, LICU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USDRUB_TDS | USD | RUB | T+0 | 0,01 | 0,01 | 1 доллар США | 0,0001 руб. | до 4-го знака | — | — | ||||
| EURRUB_TDS | EUR | RUB | T+0 | 0,01 | 0,01 | 1 евро | 0,0001 руб. | до 4-го знака | — | — | ||||
| USDRUB_TMS | USD | RUB | T+1 | 0,01 | 0,01 | 1 | 0,01 | 999,99 | 1 доллар США | 0,0025 руб. | 0,0001 руб. | до 4-го знака | — | — |
| EURRUB_TMS | EUR | RUB | T+1 | 0,01 | 0,01 | 1 | 0,01 | 999,99 | 1 евро | 0,0025 руб. | 0,0001 руб. | до 4-го знака | — | — |
| USD_TDSTMS | USD | RUB | — | 0,01 | 0,01 | 1 доллар США | 0,0001 руб. | до 4-го знака | до 4-го знака | произвольный курс | ||||
| EUR_TDSTMS | EUR | RUB | — | 0,01 | 0,01 | 1 евро | 0,0001 руб. | до 4-го знака | до 4-го знака | произвольный курс |
Для работы с мелкими лотами пользователям шлюза ASTS Bridge следует использовать значение поля LOTDIVIDER таблицы SECURITIES (Финансовые инструменты) брокерского интерфейса, начиная с версии Currency34.
| Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
| LOTDIVIDER | INTEGER(8) | Коэффициент дробления ценной бумаги в одном стандартном лоте. Указывает на торговлю 1/LotDivider частями от LotSize. Например, LotSize=1 и LotDivider=100 в комбинации с USD/RUB означает торговлю частями по 1 центу. |
Если в поле LOTDIVIDER передается отличный от 1 коэффициент, то количество лотов в заявке будет указывать на количество частей лота. Механизм работы будет аналогичен работе со значением поля LOTSIZE (размер лота) той же таблицы интерфейса. Разница заключается в том, что значение LOTSIZE является множителем, значение LOTDIVIDER является делителем.
Коэффициент дробления может принимать значения, кратные степени числа 10. Например, для новых инструментов будет указан LOTSIZE=1 и коэффициент дробления LOTDIVIDER=100. Один лот в каждой заявке будет соответствовать 1/100 единиц валюты (одному центу). Таким образом, при необходимости вычислить, например, объем последней сделки в валюте инструмента USDRUB_TDS, используя значение поля QTY (Объем последней сделки, в лотах), нужно использовать формулу QTY(USD) = QTY * LotSize/LotDivider.
Допустим, через шлюз получен объем последней сделки равный 20000 лотов, тогда объем в USD следует рассчитать так: 20000 * 1/100 USD = 200 USD.
В новой версии брокерского интерфейса Currency 38 тип поля VOLTODAY (Объем сделок в валюте инструмента) таблицы Финансовые инструменты будет изменен с integer на float для корректного отображения объема в валюте инструментов с мелкими лотами. В предыдущих версиях интерфейса (34 – 37) объем сделок в валюте инструментов с мелкими лотами будет передаваться с округлением до целого числа.
Напоминаем, что в сервисе FAST UDP multicast market data поле LotDivider (10512) транслируется в потоке Instruments definition (IDF).
Изменения в отчетах: В отчетах для участников по заявкам/сделкам (CUX22, CUX23, CUX33) заявки и сделки по новым инструментам отображаются в соответствующих блоках сделок спот и своп по действующим схемам на существующие аналогичные инструменты. При этом в поле QUANTITY торговых отчетов меняется число десятичных знаков с 0 на 2.
Снижение минимального размера заявки в режиме «Клиринг с ЦК»
В режиме «Клиринг с ЦК» (BoardID: CPCL) минимальный размер предложения (заявки) становится равным 1 лоту. При этом в данном режиме устанавливается запрет на заключение сделок с одного FirmID.
Расширение доступных режимов торгов для ввода алгоритмических заявок
В дополнение к режимам CETS и SDBP алгоритмические заявки TWAP становятся доступными в режимах торгов «Рынок OTC» (BoardID: OTCT).
Аналогично существующим торговым отчетам CUX22 и CUX23, в ноду Records отчетов по заявкам и сделкам в режиме ОТСТ (CCX122, CCX123) добавляется необязательное поле «Номер алгоритмического пакета Предложений» (AlgoOrderNo).
Обновление шлюзовых брокерских интерфейсов
Готовятся к вводу в промышленную эксплуатацию новые версии шлюзовых брокерских интерфейсов версии 38. Описание интерфейсов и файлы сравнения с предыдущими версиями доступны на FTP-сервере ( http://ftp.moex.com/pub/ClientsAPI/ASTS/Bridge_Interfaces/Currency/test).
Размещение заявок Маркет-мейкера в аукционах
Становится доступной возможность выставлять заявки с признаком «Заявка Маркет-мейкера» во всех действующих аукционах (открытия, закрытия, дискретном), а также в послеторговом периоде на рынке акций и облигаций. Контроль исполнения обязательств Маркет-мейкера по конкретному инструменту в рамках аукциона\периода производится, при условии, что указанные периоды входят в установленный период контроля исполнения обязательств.
Отрицательные ставки в режимах торгов РЕПО с КСУ
Участникам денежного рынка предоставляется возможность выставлять заявки и заключать сделки в безадресных и адресных режимах РЕПО с ЦК с КСУ с отрицательными ставками. Для режимов торгов с депозитами такая возможность по-прежнему отсутствует.
Модификация отчета SEM83
В рамках релиза запланированы изменения в отчет SEM83. Более подробная информация об изменениях в торговых и клиринговых отчетах, а также обновленная спецификация будут доступны позже в отдельной рассылке.
Закрытие технологических режимов торгов
Напоминаем вам, согласно опубликованному ранее сообщению, что с даты релиза в торговой системе фондового рынка и всех информационных потоках перестанут быть доступными режимы торгов для публикации итогов основной сессии.
Обновление терминалов MOEX Trade SE и MOEX Trade Currency
На дату релиза запланирован выпуск обновлений терминалов MOEX Trade SE и MOEX Trade Currency. Всем пользователям будет предложено установить автоматическое обновление при подключении к торговой системе. Дистрибутивы для ручной установки будут доступны на FTP-сервере ( ftp://ftp.moex.com/pub/Terminals/ASTS/ ) с 26 марта 2021.
С понедельника 1 февраля обновления доступны для тестирования (тестовые среды INET и INETCUR).
Сроки технической готовности нового функционала могут не совпадать с датами коммерческого запуска услуг.
Покупка валюты от 1 доллара и евро на Мосбирже — несколько полезных моментов
С 26 апреля 2021 года Московская биржа ввела возможность торговли валюты неполными лотами на сумму от одного доллара США или евро.
Напомню, ранее на бирже можно было совершать сделки в валюте минимальным лотом в 1 000 УЕ. Это вызывало ряд неудобств для большинства инвесторов. Сейчас вроде бы должно стать попроще!
Новость для клиентов некоторых брокеров прошла незамеченной. Например у моих основных брокеров ВТБ, Тинькофф и Открытие уже была реализована возможность торговли валютой неполными лотами.
В Сбере торговля неполными лотами ранее была недоступна.
Дальше я хотел бы озвучить несколько полезных для инвестора моментов.
Что нужно знать про торговлю неполными лотами?
Немного про тарифы
Не забываем, что дополнительно брокер тоже возьмет свою копеечку (согласно тарифам).
Названия лотов
Неполные лоты (от 1 евро / доллара):
К чему я все это?
В приложении Сбера вообще не нашел ничего подобного. Только стандартные валютные пары на 1 000 уе.
Захотел прикупить немного долларов в Открытии. Но как оказалось у брокера торговля валютой от 1 УЕ в мобильном приложении пока не реализована. Менеджер вроде бы как и пообещал, что скоро услуга будет доступно. Но конкретных сроков реализации не озвучил (то есть сам не знает когда).
Плановый релиз систем валютного и фондового рынков
Сообщаем вам о нововведениях на фондовом и валютном рынке Московской биржи, запланированных к запуску 29 марта 2021 года.
Стакан на мелкие лоты: техническая готовность
Клиентам валютного рынка становятся доступны новые инструменты с размером лота равным 1 центу в парах USD/RUB и EUR/RUB:
* Инструменты сделок спот USDRUB_TDS, EURRUB_TDS, USDRUB_TMS, EURRUB_TMS с датой валютирования «сегодня» и «завтра»;
* Инструменты сделок своп овернайт USD_TDSTMS и EUR_TDSTMS.
Новые инструменты доступны в режимах системных и внесистемных сделок (BoardID: CETS и CNGD), а также в режиме внесистемного урегулирования (BoardID:LICU). В режиме CETS доступны исключительно инструменты USDRUB_TMS и EURRUB_TMS. В режимах CNGD и LICU доступны все новые инструменты. По инструментам USDRUB_TMS и EURRUB_TMS не допускается заключение сделок по заявкам «айсберг».
К заключению сделок с новыми инструментами по умолчанию допускаются все участники и их клиенты, если участники не прислали на МБ Заявления об ограничениях на данные инструменты и режимы для своих отдельных идентификаторов.
В таблице ниже описаны параметры новых инструментов:
| Инструмент/ сделка своп | Валюта лота | Сопряж. валюта | Код расчетов | Лот заявок в режиме CETS, ед. вал. лота | Лот заявок в режиме CNGD, LICU, ед. вал. лота | Мин. размер заявки в режиме CETS, ед. вал. лота | Мин. размер заявки в режиме CNGD, LICU, ед. вал. лота | Макс. размер заявки в режиме CETS, ед. вал. лота | Котировка за кол-во вал. лота | Шаг цены заявок в режиме CETS | Шаг цены заявок в режиме CNGD, LICU | Точность определения цены | Точность определения базового курса | Базовый курс в режиме CNGD, LICU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USDRUB_TDS | USD | RUB | T+0 | 0,01 | 0,01 | 1 доллар США | 0,0001 руб. | до 4-го знака | — | — | ||||
| EURRUB_TDS | EUR | RUB | T+0 | 0,01 | 0,01 | 1 евро | 0,0001 руб. | до 4-го знака | — | — | ||||
| USDRUB_TMS | USD | RUB | T+1 | 0,01 | 0,01 | 1 | 0,01 | 999,99 | 1 доллар США | 0,0025 руб. | 0,0001 руб. | до 4-го знака | — | — |
| EURRUB_TMS | EUR | RUB | T+1 | 0,01 | 0,01 | 1 | 0,01 | 999,99 | 1 евро | 0,0025 руб. | 0,0001 руб. | до 4-го знака | — | — |
| USD_TDSTMS | USD | RUB | — | 0,01 | 0,01 | 1 доллар США | 0,0001 руб. | до 4-го знака | до 4-го знака | произвольный курс | ||||
| EUR_TDSTMS | EUR | RUB | — | 0,01 | 0,01 | 1 евро | 0,0001 руб. | до 4-го знака | до 4-го знака | произвольный курс |
Для работы с мелкими лотами пользователям шлюза ASTS Bridge следует использовать значение поля LOTDIVIDER таблицы SECURITIES (Финансовые инструменты) брокерского интерфейса, начиная с версии Currency34.
| Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
| LOTDIVIDER | INTEGER(8) | Коэффициент дробления ценной бумаги в одном стандартном лоте. Указывает на торговлю 1/LotDivider частями от LotSize. Например, LotSize=1 и LotDivider=100 в комбинации с USD/RUB означает торговлю частями по 1 центу. |
Если в поле LOTDIVIDER передается отличный от 1 коэффициент, то количество лотов в заявке будет указывать на количество частей лота. Механизм работы будет аналогичен работе со значением поля LOTSIZE (размер лота) той же таблицы интерфейса. Разница заключается в том, что значение LOTSIZE является множителем, значение LOTDIVIDER является делителем.
Коэффициент дробления может принимать значения, кратные степени числа 10. Например, для новых инструментов будет указан LOTSIZE=1 и коэффициент дробления LOTDIVIDER=100. Один лот в каждой заявке будет соответствовать 1/100 единиц валюты (одному центу). Таким образом, при необходимости вычислить, например, объем последней сделки в валюте инструмента USDRUB_TDS, используя значение поля QTY (Объем последней сделки, в лотах), нужно использовать формулу QTY(USD) = QTY * LotSize/LotDivider.
Допустим, через шлюз получен объем последней сделки равный 20000 лотов, тогда объем в USD следует рассчитать так: 20000 * 1/100 USD = 200 USD.
В новой версии брокерского интерфейса Currency 38 тип поля VOLTODAY (Объем сделок в валюте инструмента) таблицы Финансовые инструменты будет изменен с integer на float для корректного отображения объема в валюте инструментов с мелкими лотами. В предыдущих версиях интерфейса (34 – 37) объем сделок в валюте инструментов с мелкими лотами будет передаваться с округлением до целого числа.
Напоминаем, что в сервисе FAST UDP multicast market data поле LotDivider (10512) транслируется в потоке Instruments definition (IDF).
Изменения в отчетах: В отчетах для участников по заявкам/сделкам (CUX22, CUX23, CUX33) заявки и сделки по новым инструментам отображаются в соответствующих блоках сделок спот и своп по действующим схемам на существующие аналогичные инструменты. При этом в поле QUANTITY торговых отчетов меняется число десятичных знаков с 0 на 2.
Снижение минимального размера заявки в режиме «Клиринг с ЦК»
В режиме «Клиринг с ЦК» (BoardID: CPCL) минимальный размер предложения (заявки) становится равным 1 лоту. При этом в данном режиме устанавливается запрет на заключение сделок с одного FirmID.
Расширение доступных режимов торгов для ввода алгоритмических заявок
В дополнение к режимам CETS и SDBP алгоритмические заявки TWAP становятся доступными в режимах торгов «Рынок OTC» (BoardID: OTCT).
Аналогично существующим торговым отчетам CUX22 и CUX23, в ноду Records отчетов по заявкам и сделкам в режиме ОТСТ (CCX122, CCX123) добавляется необязательное поле «Номер алгоритмического пакета Предложений» (AlgoOrderNo).
Обновление шлюзовых брокерских интерфейсов
Готовятся к вводу в промышленную эксплуатацию новые версии шлюзовых брокерских интерфейсов версии 38. Описание интерфейсов и файлы сравнения с предыдущими версиями доступны на FTP-сервере ( http://ftp.moex.com/pub/ClientsAPI/ASTS/Bridge_Interfaces/Currency/test).
Размещение заявок Маркет-мейкера в аукционах
Становится доступной возможность выставлять заявки с признаком «Заявка Маркет-мейкера» во всех действующих аукционах (открытия, закрытия, дискретном), а также в послеторговом периоде на рынке акций и облигаций. Контроль исполнения обязательств Маркет-мейкера по конкретному инструменту в рамках аукциона\периода производится, при условии, что указанные периоды входят в установленный период контроля исполнения обязательств.
Отрицательные ставки в режимах торгов РЕПО с КСУ
Участникам денежного рынка предоставляется возможность выставлять заявки и заключать сделки в безадресных и адресных режимах РЕПО с ЦК с КСУ с отрицательными ставками. Для режимов торгов с депозитами такая возможность по-прежнему отсутствует.
Модификация отчета SEM83
В рамках релиза запланированы изменения в отчет SEM83. Более подробная информация об изменениях в торговых и клиринговых отчетах, а также обновленная спецификация будут доступны позже в отдельной рассылке.
Закрытие технологических режимов торгов
Напоминаем вам, согласно опубликованному ранее сообщению, что с даты релиза в торговой системе фондового рынка и всех информационных потоках перестанут быть доступными режимы торгов для публикации итогов основной сессии.
Обновление терминалов MOEX Trade SE и MOEX Trade Currency
На дату релиза запланирован выпуск обновлений терминалов MOEX Trade SE и MOEX Trade Currency. Всем пользователям будет предложено установить автоматическое обновление при подключении к торговой системе. Дистрибутивы для ручной установки будут доступны на FTP-сервере ( ftp://ftp.moex.com/pub/Terminals/ASTS/ ) с 26 марта 2021.
С понедельника 1 февраля обновления доступны для тестирования (тестовые среды INET и INETCUR).
Сроки технической готовности нового функционала могут не совпадать с датами коммерческого запуска услуг.
Валютные торги ММВБ-РТС (решил консолидировать информацию, чтобы «частникам» было более «понятно»)
Мне недавно «упало» несколько вопросов про валютные торги (ЕТС), я решил немного консолидировать информацию по торгам.
По аналогии с фондовым рынком, участники валютного получили возможность регистрировать дополнительные расчетные коды, предназначенные для разделения клиринга и расчетов по собственным позициям и позиции клиентов.
Сделки своп:
Лот сделок своп (на основной торговой сессии) по USD_TODTOM, USD_TOMSPT, USD_TOM1W, USD_TOM2W, USD_TOM1M, USD_TOM2M, USD_TOM3M, USD_TOM6M, USD_TOM9M, USD_TOM1Y — 100 000 долларов США.
Для сделок своп USD_TODTOM базовым курсом является Центральный курс сделок по покупке и продаже долларов США за российские рубли, определяемый на дату проведения торгов.
Базовый курс по сделкам своп USD_TODTOM определяется с точностью до четвертого знака после запятой за 1 доллар США.
Лот сделок EURRUB_TOD, EURRUB_TOM — 1 000 евро
Лот сделок своп (на основной сессии) по EUR_TODTOM — 100 000 евро.
Лот сделок EURUSD_TOD, EURUSD_TOM — 1 000 евро
Своп: EURUSDTDTM — 100 000 евро
Инструмент BKTRUB_TOM:
d USD — доля денежных средств в долларах США устанавливается равной 0,55.
d EUR — доля денежных средств в евро устанавливается равной 0,45
Лот инструмента BKTRUB_TOM устанавливается в размере 100 000 (сто тысяч) единиц иностранной валюты и состоит из 100 000*d_USD = 55 000 (пятидесяти пяти тысяч) долларов США и 100 000*d_EUR = 45 000 (сорока пяти тысяч) евро.
Цена заявок по инструменту BKTRUB_TOM определяется с точностью до четвертого знака после запятой за d_USD доллара США + d_EUR евро.
Шаг цены по инструменту BKTRUB_TOM составляет 0,0005 (пять десятитысячных) российского рубля.
Инструмент UAHRUB_TOD:
Лот инструмента — 1 000 украинских гривен. Ценя заявок определяется с точностью до четвертого знака после запятой за 10 украинских гривен. Шаг цены 0,0001 российского рубля.
Инструмент BYRRUB_TOD:
Лот устанавливается в размере 1 000 000 белорусских рублей. цена заявок с точностью до 4 знака после запятой за 10 000 белорусских рублей. Шаг цены 0,0001 российского рубля.
Инструмент KZTRUB_TOD :
Лот в размере 10 000 казахстанских тенге. Цена заявок — 4 знак после запятой за 100 тенге.
Инструмент CNYRUB_TOD :
Лот устанавливается в размере 1 000 китайских юаней. Цена определяется с точностью до 4-го знака после запятой за 10 китайских юаней.
Некоторые термины:
Сделка своп — операция по покупке и продаже иностранной валюты на ЕТС, в процессе осуществления которой Участник торгов ЕТС, заключая сделку по покупке какого-либо инструмента одновременно заключает сделку по продаже другого инструмента с совпадающей валютой лота и совпадающей сопряженной валютой, и наоборот, заключая сделку по продаже какого-либо инструмента одновременно заключает сделку по покупке другого инструмента с совпадающей валютой лота и совпадающей сопряженной валютой. При этом сумма в валюте лота обеих сделок совпадает.
В случае если сделка по инструменту с более ранней датой исполнения обязательств имеет направленность «покупка» сделка своп имеет направленность «покупка/продажа». В случае если сделка по инструменту с более ранней датой исполнения обязательств имеет направленность «продажа» сделка своп имеет направленность «продажа/покупка».
Базовый курс сделки своп – курс сделки по инструменту с более ранней датой исполнения обязательств. Решением исполнительного органа Администратора по согласованию с Банком России определяется порядок установления базового курса сделок своп.
Цена сделки своп – величина, указываемая Участниками торгов ЕТС при подаче заявки в качестве ее условия и используемая при расчете итогового курса сделки своп. Цена сделки своп численно равна разнице между итоговым и базовым курсами сделки своп.
Средневзвешенный курс по инструменту (средневзвешенный курс) – величина, определяемая в ходе торгов по инструменту, численно равная отношению суммарного объема заключенных Участниками торгов ЕТС сделок в сопряженной валюте к суммарному объему сделок в валюте лота.
Средневзвешенный курс определяется с точностью до четырех знаков после запятой. Внесистемные сделки и сделки, входящие в сделку с инструментом Бивалютная корзина за российские рубли, при расчете средневзвешенного курса не учитываются.