ангуляция в форексе что это
Торговая стратегия Билла Вильямса по трем индикаторам
Билл Вильямс – знаменитый трейдер и аналитик, автор книги «Торговый хаос» и разработчик многих известных индикаторов, таких как Аллигатор, фракталы и Awesome Oscillator и другие. На основе этих инструментов он создал несколько эффективных торговых стратегий, которые актуальны до сих пор. Одна из них – это ТС «Три мудреца», которая основана на торговле по тренду.
Торговая система на основе индикаторов Билла Вильямса
Стратегия «Три мудреца» основывается на сигналах 3-х инструментов Вильямса – Аллигаторе, Фракталах и осцилляторе Awesome (AO). Каждый алгоритм автор прозвал «мудрецом». Анализ выполняется в три шага, на каждом из которых график анализируется по одному алгоритму ТС.
Сначала в работу вступает Аллигатор – он определяет основной тренд. Точки установки ордера будет определять AO. И наконец, фракталы будут отфильтровывать ложные сигналы. Рассмотрим подробнее все этапы.
Рекомендуем предварительно изучить правила торговли по фракталам, рекомендации и стратегии.
Поиск направленного движения по Alligator – первый мудрец
Аллигатор – это трендовый алгоритм на основе трех мувингов с разными периодами. Каждая линия окрашена в отдельный цвет, чтобы было удобнее анализировать показания инструмента.
Настройки Alligator
Аллигатор может показывать три фазы рынка:
Задача трейдера – поймать момент, когда мувинги Аллигатора начинают расходиться в стороны, то есть, начинается новый тренд. Далее, по мере отдаления линий друг от друга можно будет судить о силе тренда и волатильности рынка.
Настройки каждой линии Аллигатора можно поменять. Для данной ТС параметры должны быть такими:
Самым быстрым является зеленый мувинг – он показывает краткосрочные колебания рынка. Самый медленный – синий мувинг.
Пример индикатора Аллигатор и фракталов показан на скриншоте ниже. Обратите внимание на то, как меняется положение линий, в зависимости от состояния рынка.
Определение тенденции по Alligator
Когда линии идут в один ряд и сплетаются друг с другом, Аллигатор находится в спячке. На рынке флэт. В такие моменты сигналы искать нет смысла – необходимо дождаться увеличения волатильности на графике.
Сигналы о начале нового тренда:
Как только Alligator сформирует ангуляцию – тренд считается подтвержденным и можно переходить к следующему этапу.
Что такое ангуляция?
Ангуляция обычно появляется после образования разворотного паттерна на графике. Это расхождение кривых Аллигатора и свечей графика в разные стороны.
Важно! К поиску ангуляции следует приступать только после образования разворотной свечи на графике.
Без ангуляции тренд не считается актуальным и переходить к следующему этапу анализа графика нельзя.
Цена должна пересечь кривые Аллигатора перед тем, как поступит подтверждение разворота. В этот момент необходимо выявить направление синего и красного мувинга. Если они идут вверх – то новый тренд, скорее всего, будет восходящим. Если вниз – то нисходящим.
Возьмите инструмент «Линия» и проведите трендовую направляющую вдоль красной или синей кривой. Далее начертите еще одну аналогичную прямую, но уже вдоль движения цены.
Проанализируйте положение этих линий по отношению друг к другу. Если направляющие смотрят в одну сторону, то ангуляция отсутствует. Подтверждение сигнала не поступило. Если же линии движутся в разные стороны, то поступил сигнал ангуляции, разворот подтвержден. Можно переходить к следующему шагу.
Поиск точек входа в рынок по Awesome – второй мудрец
На этом этапе определяют точки установки ордера и распределяют риски (мани-менеджмент). Для диверсификации рисков Вильямс рекомендовал придерживаться принципа обратной пирамиды, где объем сделки повышается с каждым лотом.
Сначала нужно определить общую сумму, которой вы готовы рисковать в одной сделке. Например, это 2% от суммы депозита. Эту сумму необходимо разделить на 15 равных частей, которые нужно распределить таким образом:
Если суммировать все эти части, то должны получиться как раз те самые 2% от депозита, которые были выделены.
Благодаря такому подходу вы значительно снизите торговые риски и в случае непредвиденной ситуации не потеряете всю вложенную сумму.
На втором этапе приступаем к анализу Awesome Oscillator. Это гистограмма с барами красного и зеленого цвета, расположенная под графиком. Столбцы расположены над и под уровнем 0. Цвет и длина баров указывает на тип и силу тренда, который развивается на графике:
По итогам сигналов Awesome можно определять точки установки Buy и Sell ордеров.
Рекомендуем дополнительно изучить особенности работы с индикатором Awesome Oscillator, его сигналы и основные паттерны.
Если объемы длинные, то это говорит о высоких объемах продаж/покупок. Если же бары начинают снижаться, то это указывает на снижение объемов и замедление тренда. Смена цвета баров указывает на изменение тенденции.
Итак, по Аллигатору был определен тренд. Если он восходящий, то на гистограмме Awesome Oscillator должен образоваться длинный зеленый бар – это будет подтверждением точки входа в лонг.
Если тренд по Аллигатору был нисходящим, то на панели AO должен сформироваться длинный красный бар – это подтверждает точку входа в шорт.
Если цвет бара не соответствует направлению тренда по Аллигатору, то сигнал считается неподтвержденным. Переходить к следующему этапу торговли и открытию сделки не нужно до тех пор, пока сигналы первого и второго мудреца не совпадут.
Важно! Обращайте внимание на длину баров Awesome. Если они очень короткие и находятся рядом с уровнем 0, то это говорит о маленьких объемах продаж/покупок. Такой бар не рассматривается в качестве сигнального, даже если его цвет соответствует условиям стратегии.
Подтверждение сигнала от Fractals – третий мудрец
На третьем этапе нужно проанализировать сигналы от Fractals. Это фрактальный индикатор Билла Вильямса, входит в стандартный набор инструментов МетаТрейдер. Fractals определяет на графике верхние и нижние фракталы – разворотные паттерны, состоящие из трех или пяти свечей.
Центр фрактала – это локальный минимум или максимум. Рядом с ним индикатор размещает серый указатель. После появления на графике подтверждающего фрактала можно нарастить уже открытые позиции или добавить новый ордер.
Если тренд восходящий, а Awesome нарисовал зеленый длинный бар, то подтверждением будет нижний фрактал – на него укажет серая стрелка «вверх» у локального минимума.
Если тренд нисходящий и на гистограмме AO появился длинный красный бар, то подтверждением станет верхний фрактал – на него укажет стрелка «вниз» у локального максимума.
Ордер на покупку можно ставить в том случае, если пик верхнего фрактала находится выше красного мувинга Alligator. Ордер на продажу можно открывать, если пик нижнего фрактала расположен под красной кривой.
Обязательно используйте защитные стопы – их лучше разместить за локальными экстремумами, можно на уровне сигнальной стрелки Fractals. Закрывать сделку можно вручную, когда Awesome подаст обратный сигнал, или по трейлинг-стопу. Также можно добавить фиксированный тейк-профит в размере 1,5-2 стоп-лоссов.
Стратегия «Три мудреца» от Билла Вильямса может быть применена на любых таймфреймах. Это простая и понятная торговая система, которая при соблюдении всех вышеперечисленных условий приносит стабильную прибыль.
Рекомендуем также изучить все индикаторы Билла Вильямса, некоторые из которых уже встроены в терминал, а также стратегии для них.
Стратегии Билла Вильямса: Три мудреца, Profitunity, фракталы
Открой содержание статьи
Билл Вильямс является известным трейдером и автором многих книг по финансовому анализу и торговле на валютных рынках. Он разработал более десятка различных технических индикаторов, которые сегодня применяются трейдерами со всего мира и встроены почти во все торговые платформы. Кроме индикаторов. Билл Вильямс также разработал несколько авторских методик для торговли на Форекс. Рассмотрим наиболее популярные из них.
Стратегия Билла Вильямса Profitunity
Данная торговая методика была одной из первых, которые создал Билл Вильямс. Для получения сигналов используются два индикатора – Fractals и Alligator. Оба алгоритма были разработан Вильямсом для определения направления и интенсивности тренда, а также разворотных точек графика.
Преимущества и недостатки методики
Стратегия Profitunity имеет следующие преимущества:
При торговле по Profitunity одну из главных ролей играет правильный мани-менеджмент. Максимально допустимая сумма ставки на одну сделку – 2% от депозита. Также крайне не рекомендуется пользоваться системой Мартингейл для увеличения размера ставок.
Правила торговли по Profitunity
Откройте график нужной валютной пары или другого торгового актива (стратегия одинаково эффективно работает как при торговле валютой, так и при работе с акциями, драгоценными металлами, криптовалютой, фьючерсами и т.п.). Таймфрейм графика также можно выбрать любой. Мы рекомендуем торговать на интервалах не ниже 30-минутного, так как на таких графиках меньше рыночного шума.
Добавьте на график индикаторы Alligator и Fractals. Настройки входных параметров оставьте без изменений.
Сигналы для открытия Buy-сделки:
Если оба условия выполнены, то можно открывать ордера на покупку. Стоп-лосс ставится на несколько пипсов ниже min-точки фрактала. Прибыль фиксируется вручную, по тейк-профиту или по трейлинг-стопу, в зависимости от выбора трейдера.
Сигналы для оформления Sell-ордера:
При совпадении обоих условий открываем ордер на продажу. Stop-Loss для защиты депозита установите на 3-5 пунктов выше «пика» верхнего фрактала. Для фиксации прибыли используйте тейк-профит или трейлинг-стоп, либо закрывайте сделку вручную при появлении обратного сигнала.
Рекомендуем также ознакомиться с подробным руководством о правилах торговли по фракталам.
Торговая система на основе индикаторов Билла Вильямса
Данная стратегия основана всего на одном индикаторе Вильямса – Fractals. При торговле по методике фракталы будут использоваться в качестве опорных точек. То есть, сделки будут открываться не в направлении пробоя графика, а на отскоках цены.
Торговля будет вестись по направлению тренда в моменты окончания отката цены. Это позволит взять хорошую прибыль с рынка даже в том случае, если цена уже прошла часть трендового движения.
Суть поиска сигналов такова: трейдер находит главный тренд, дожидается, пока цена откатится от него, затем в момент завершения отката входит в рынок в направлении главного тренда. Об окончании отката будет сигнализировать разворотный паттерн – верхний или нижний фрактал.
Пример заключения сделки на покупку:
Сразу после появления фрактала и окончания отрисовки сигнальной свечи можно открывать позицию на покупку. Защитный стоп-лосс следует установить на несколько пунктов ниже точки открытия сделки. Take-Profit лучше заменить трейлинг-стопом, либо зафиксировать прибыль вручную в момент окончания тренда. Это позволит взять больше прибыли с рынка.
Правила открытия ордера на продажу:
После того, как фрактал завершится, можно открывать позицию на продажу. Стоп-лосс ставится немного выше точки открытия ордера. Тейк-профит должен быть в 2 раза выше стоп-лосса. Еще один вариант – использовать вместо Take-Profit трейлинг-стоп.
Недостаток этой стратегии в том, что она не работает во флэте. Если цена ушла в боковик и движется в узком диапазоне, то индикатор Fractals может подавать хаотичные сигналы, которые будут говорить лишь о попеременной смене сил продавцов и покупателей на коротком промежутке времени, а вовсе не об изменении направления тенденции.
Торговая система Билла Вильямса «Три мудреца»
Рассмотрим еще одну торговую стратегию, полностью основанную на индикаторах Билла Вильямса – «Три мудреца». Называется она так неслучайно. Каждый «мудрец» — это индикатор, который дает сигнал на открытие новой сделки. В системе используется три инструмента – Awesome Oscillator, Fractals (фракталы Вильямса) и Alligator.
Торговая система Билла Вильямса: описание
Для анализа тренда и флэта используется индикатор Alligator, который может находиться в одном из трех состояний:
Поиск разворота и точки открытия сделки будет осуществляться с помощью Awesome Oscillator. Подтверждение медвежьего и бычьего разворота будут давать фракталы.
Рассмотрим подробнее тактику торговли и этапы сделок.
Первый мудрец и поиск тренда
В роли первого мудреца выступает индикатор Alligator. Он состоит из трех мувингов:
При появлении нового тренда все три скользящие линии начинают расходиться друг от друга в разные стороны. При этом зеленый мувинг движется несколько быстрее, чем голубой и красный.
Для получения точки входа в рынок на первом этапе трейдеру необходимо:
Рассмотрим подробнее каждый тип сигнала. Бар бычьего разворота имеет наименьшею точку Min, а его точка Close находится в верхней части. Бар, дающий медвежий разворотный сигнал выглядит наоборот – его Max-цена находится на самой высокой точке, а Close-цена расположена в его нижней части. То ест, бычий и медвежий разворотные бары – это своеобразные точки пиков и впадин, от которых цена отталкивается и идет в обратном направлении.
Важно! И медвежий и бычий бар разворота должен находится за пределами текущего канала движения цены, при этом точки их закрытия должны лежать за пределами мувингов Аллигатора. Чем сильнее они будут удалены от тех цветных линий Alligator – тем надежнее сигнал.
После появления такого разворотного бара можно приступать к поиску сигнала от «Первого мудреца» — Аллигатора. Искать мы будем такое явления, как ангуляция. Это ситуация, когда линия индикатора и цены расходятся в разные стороны.
Для определения ангуляции необходимо дождаться, пока свечи графика пересекут линии Alligator. После этого нужно провести прямую линию по направлению красного или синего мувинга. Она укажет направление индикатора. Далее чертится точно такая же прямая линия, но уже по краям свечей. Затем нужно определить, как будут расположены эти линии относительно друг друга:
Сделка открывается на уровне верхней части свечи медвежьего разворота или нижней половине свечи бычьего разворота (в зависимости от типа сделки). Защитный Stop-Loss устанавливается на противоположной стороне этого же бара.
Вы также можете более подробно ознакомиться с правилами и стратегиями торговли по индикатору Аллигатор.
Второй мудрец
Анализ «Второго Мудреца» тесно связан с системой мани-менеджмента. К нему переходят сразу после того, как была найдена точка входа в рынок по «Первому Мудрецу».
Билл Вильямс предложил для данной стратегии свой вариант мани-менеджмента, основанный на принципе обратной пирамиды. К примеру, вы планируете ставить на одну сделку не более 2% от суммы депозита. В этом случае вам нужно сумму, равную этим двум процентам, разделить на 15 равных частей.
Одну сделку Вильям предлагает делить на 5 частей, то есть, входить в рынок пятью ордерами. Сумма входа для первого ордера будет равна 1 части, для второго ордера – пяти частям, для третьего ордера – 4, для четвертого – трем частям и для пятого – 2-м частям. Такое распределение дополнительно защитит депозит.
Сигнал «Второго мудреца» обычно используется для наращивания позиций, открытых по первому сигналу, но только при условии продолжения тренда. Основным индикатором на этом этапе является Awesome Oscillator, который считается одним из лучших инструментов для определения моментума.
Awesome Oscillator основан на сигнале медленного скользящего мувинга SMA с 34-м периодом, который вычтен из быстрого мувинга SMA с периодом 5. Данный инструмент может использоваться и в одиночку для поиска торговых сигналов.
Индикатор Awesome сравнивает моментумы крайних пяти свечей и моментумами последний 34-х свечей, и затем на основе этих вычислений указывает на предстоящие изменения на рынке.
Awesome имеет вид гистограммы с зелеными и красными барами разной высоты. Столбцы гистограммы расположены над и под горизонтальным нейтральным уровнем. Высота столбцов указывает на объем торговых сделок. Например, длинный зеленый бар над нулевым уровнем говорит о повышении объемом покупок. Длинный красный бар, наоборот, сигнализирует о повышении объемов продаж.
При появлении зеленого бара над нулевом отметкой поступает сигнал на покупку актива. При появлении красного бара поступает сигнал на продажу. Если столбцы короткие и движутся рядом с нулевым уровнем, то на рынке флэт и открывать новые позиции не рекомендуется.
После того, как вы нарастили позиции и закончили анализировать рынок по первым двум мудрецам, можно приступать к поиску сигналов из третьей группы – за них будет отвечать индикатор Fractals.
Более подробно о сигналах и стратегиях торговли по индикатору Awesome Oscillator мы уже писали ранее. Рекомендуем вам ознакомиться с данным материалом.
Третий мудрец
Третий мудрец – индикатор фракталов Билла Вильямса. Основатель стратегии не раз упоминал, что торговать можно и только на основе фрактальных сигналов. Однако, как показывает практика, на коротких таймфреймах это весьма проблематично и большая часть сигналов оказывается ложной. Поэтому лучше все же придерживаться основного варианта стратегии и использовать Fractals в комплексе с Fractals и Alligator.
Фрактальный сигнал указывает на прорыв цены после того, как рынок сменил свое направление после появления разворотного медвежьего или бычьего бара (сигнал «Первого мудреца»).
Появление фрактала на графике будет указывать на точку заключения третьей сделки. Это значит, что после открытия первой сделки (сигналы «Первого мудреца) и наращивания позиций (сигналы «Второго мудреца») у вас еще должен оставаться запас депозита.
Фрактальная структура не только указывает на третью точку открытия сделки, но и подтверждает сигналы первого и второго этапа. Всего различают два типа фракталов:
Фрактал состоит из пяти свечей. Центральная из них является тем самым «пиком» или «впадиной», то есть, минимальной или максимальной точкой отката цены против основного тренда.
Правила открытия сделок по «Третьему мудрецу» следующие:
Стоп-лосс для обеих сделок устанавливается по классическим правилам – на уровне локальных экстремумов. Прибыль фиксируется любым удобным для трейдера способом – вручную, трейлинг-стопом или тейк-профитом.
Стратегии Билла Вильямса являются достаточно простыми и в то же время эффективными. Большинство методик известного трейдера основаны на торговле по разворотным сигналам. Основное преимущество всех его стратегий в том, что они универсальны, то есть, легко могут быть подстроены под требования трейдера или добавлены другими индикаторами. Рекомендуем вам протестировать каждую из них, чтобы найти для себя наиболее выгодный и удобный способ торговли.
Торговый Хаос: Стратегия Profitunity
Характеристики стратегии Profitunity
Платформа: Любая
Валютные пары: Любые
Таймфрейм: Любой (рекомендуется D1)
Время торговли: Круглосуточно
Рекомендуемые Брокеры: Alpari, Roboforex
Билл Уильямс
Билл Вильямс, автор данной стратегии, родился в 1928 году, а торговать начал в 59-ом. Он тогда работал преподавателем в бизнес-школе во Флориде, а идеи для сделок брал у профессора кафедры бухгалтерского учета, по сути, полностью копируя его действия на собственном счету. Проторговав так без малого 21 год, бывший преподаватель решил заняться профессиональным трейдингом. Но, к сожалению, самостоятельная торговля не принесла положительного результата. Только проиграв кучу денег торгуя по чужим информационным билютеням (сигналам), Билл начал самостоятельно исследовать рынок, в результате чего пришел к стратегии Profitunity, которую мы разберем ниже.
Рынок – сумма мнений
Рынок, по словам Билла Вильямса, на самом деле, очень прост. По сути, рынок – это сумма мнений всех инвесторов. Трейдеры торгуют на разных таймфреймах, используют разные цели: кому-то важно получить прибыль, а кто-то просто хеджирует риски. В случае с форекс, это может быть простая нужда в валюте. И все эти игроки видят разную картину рынка, что и формирует отдельные движения, тренды и т.д.
Если убрать с графика отображение таймфрейма, вы вряд ли угадаете, к какому временному периоду принадлежит данный график. Наше восприятие действительности очень относительно и зависит от того, какую точку зрения мы в данный момент используем. Один из выводов автора гласит: все тренды на рынке меняют направление в сопровождении более высокого фрактального числа, чем бары ведущие к изменению тренда. Другими словами, это говорит о том, что все таймфреймы на рынке связаны – вначале изменяется тренд на низшем таймфрейме, а затем на более высоком.
Принципы энергии рынка
1. Энергия рынка всегда движется по пути наименьшего сопротивления. Можно привести сравнение с рекой, которая прокладывает путь через естественные препятствия.
2. Обычно, этот путь определяется невидимой глазу структурой. Точно так же, как поведение реки зависит от базовой структуры русла. На формирование пути влияет ваше собственное видение рынка.
3. Базовая структура поддается изменению. Иногда создается впечатление, будто большинство трейдеров пытаются вычерпать ведрами всю воду из реки, чтобы только изменить вектор ее движения. Многие просто забывают, что можно с легкостью изменить направление течения, переставив камень у истока реки. То есть, наши взгляды на рынок всегда можно переосмыслить.
Типы людей
* Трейдеры – лучше всего себя ощущают в роли Колумба (завоеватели). Имеют склонность к независимому мышлению и действиям против общепринятого мнения. Обычно смелые лидеры, которые привлекают других инвесторов.
* Инвесторы – комфортно чувствуют себя, следуя по пятам трейдеров. Успех инвесторов обычно зависит от успеха лидера – трейдера.
* Накопители – люди, которые боятся брать на себя лишний риск и обязательства, поэтому вкладывают деньги в депозиты и пенсионные планы (распространенная схема в США). Такие люди не будут изменять текущего положения вещей, даже несмотря на неудовлетворительный результат.
Лестница к прибыли
Правила стратегии
Для торговой системы подойдет любая торговая платформа, поскольку индикаторы Билла Вильямса уже давно стали стандартом и есть в любом терминале. Применять стратегию можно на любом таймфрейме, но автор стратегии рекомендует именно дневной график.
Система Profitunity состоит из индикаторов: Аллигатор, Awesome Oscillator (AO) и Фракталы. Также используется паттерн “Бар Бычьего/Медвежьего разворота”. Различают 3 сигнала на вход, каждый из которых Билл Уильямс называет “мудрецом”.
Входить, можно используя любой из 3 типов сигналов, однако наиболее весомыми являются сигналы по бару бычьего/медвежьего разворота и по осциллятору АO. Сигналы для входа по фракталам целесообразнее использовать только для доливок к позиции.
Аллигатор
По сути, аллигатор представляет собой 3 МА (скользящие средние).
Вместе, все три линии – челюсти, зубы и губы образуют пасть аллигатора.
Аллигатор – расширенный индикатор тренда. Очевидно, чтобы сдвинуть синюю линию нужно больше информации, чем для того, чтобы сдвинуть красную или зеленую. В системе используются настройки индикатора по умолчанию.
Первый мудрец – бар бычьего/медвежьего разворота
Следующая часть системы – бар бычьего или медвежьего разворота. Это первый сигнал для входа в сделку. Сегодня, чтобы достичь успеха на рынке не достаточно просто “купить и держать”, цитируя книгу, нужно также учитывать краткосрочные желания рынка. Поэтому, мы будем искать самую раннюю индикацию разворота тенденции.
Бар бычьего разворота показывает более низкий минимум относительно предыдущего бара и закрывается выше своей середины. Это говорит о том, что в начале формирования бара силы были на стороне медведей, но затем власть перешла к быкам.
В противоположность бычьему бару, также существует бар медвежьего разворота. Данный бар показывает новый максимум и закрывается в своей нижней половине. То есть, вначале правили быки, но под конец медведи одержали победу.
Бар как бычьего так и медвежьего разворота должен находится на существенном расстоянии от линий Аллигатора. Также, угол образуемый ценой должен быть больше угла, образуемого пастью аллигатора. Мы входим на продажу чуть ниже минимума бара медвежьего разворота, а стоп устанавливаем чуть выше его максимума.
То же самое, только наоборот, справедливо для бычьего рынка. Входим на покупку чуть выше максимума медвежьего разворота, стоп ставим на некотором расстоянии ниже минимума.
Второй мудрец – Awesome Oscillator
Следующий этап системы – осциллятор AO. Индикатор замеряет импульс за последние 5 баров и сравнивает это значение с последними 34 барами. То есть, индикатор отображает текущую силу импульса.
Сигналом для доливки к открытой позиции служат три последовательных бара одного цвета гистограммы AO. На закрытии третьего бара выставляем отложенный ордер чуть ниже минимума свечи и стоп-лосс ставим по аналогии с первым сигналом по системе – около максимума той же свечи.
В книге “Торговый Хаос” автор советует пользоваться данным сигналом как дополнительным, то есть для доливки. Тем не менее, если разворотный бар отсутствовал, мы вполне можем войти в сделку по индикатору AO, но меньшим размером лота.
Третий мудрец – Фракталы
Для третьего сигнала в классической стратегии используются фракталы. В идеале, восходящий фрактал – это, как минимум, пять следующих друг за другом свечей, где наибольший хай с двух сторон сопровождается двумя более низкими хаями. То же самое справедливо для нисходящего фрактала, где наименьший лоу сопровождается четырьмя барами с более высоким значением лоу. В случае восходящих фракталов нас интересуют только максимумы баров, в случае нисходящих – только минимумы. Фрактал не обязательно должен состоять из 5 свечей, формы могут быть довольно разные:
Следующий отложенный ордер мы выставляем уже на противоположной стороне от “пасти” аллигатора. При появлении фрактала устанавливаем отложенный ордер на покупку. Важно, чтобы на момент исполнения, ордер находился за красной линией аллигатора. Если фрактал срабатывает, также входим на последующих фракталах, пока у нас не наберется в сумме 5 ордеров. Стоп-лосс ставим у лоу бара фрактальной свечи, либо на максимуме последних 3-5 свечей. Фрактал также может являться первым сигналом по системе, в том случае, если отсутствовали сигналы по разворотному бару и индикатору AO. Если это первый сигнал, входим минимальным лотом.
Когда мудрецы собираются вместе
Теперь, когда мы понимаем, что из себя представляют сигналы всех трех мудрецов, пришло время собрать их всех вместе:
Выход из позиции
Выходить из позиции нужно при появлении противоположного сигнала. То есть, ждем появления разворотного бара или трех последовательных баров одного цвета на гистограмме AO.
Также, перемещаем стоп-лосс вслед за ценой, за максимум/минимум последних 3-5 свечей.
Мани Менеджмент и Обратная пирамида
Для расчета размера позиций Билл Вильямс рекомендует следующий подход, напоминающий обратную пирамиду:
Размер позиций желательно устанавливать не более 0.5% от депозита для 1X. Для расчета размера лота вы можете воспользоваться калькулятором лота.
Примеры
Рассмотрим пример на GBPUSD, период H4. Как положено, при появлении бара бычьего разворота устанавливаем отложенный ордер на покупку чуть выше его максимума. Как видно на приведенном графике, сигналы под номерами 1 и 2 оказались ложными и ордера были закрыты по стопу.
После открытия позиции ждем появления трех баров зеленого цвета по AO и устанавливаем отложенный ордер на покупку чуть выше максимума текущей свечи. После того, как тренд развернулся, доливаемся при пробитии фракталов, пока не наберем в сумме 5 ордеров.
При появлении бара медвежьего разворота, закрываем позицию на бай и сразу же открываем ордер на селл у минимума разворотного бара. Как видим, несмотря на то, что в позицию удалось войти только с третей попытки, прибыль от захваченного движения покрыла убытки двух предыдущих сделок.
Далее, с помощью ордеров Sell Stop, доливаемся при появлении сигнала по AO и при пробое минимума фрактала. Выходим так же – при появлении обратного сигнала (в этом случае, бар бычьего разворота).
Вывод
Не смотря на то, что изначально стратегия заключалась в следовании тренду, впоследствии входы стали гораздо более ранними, буквально на первых признаках разворота. По словам автора, эти изменения связаны с тем, что рынки сегодня стали гораздо более подвижны, а значит требуют более агрессивного подхода.
В то же время, одним из главных преимуществ стратегии является то, что даже поймав подряд несколько стопов, убыток с лихвой покроется гораздо большим профитом от трендового движения.
Единственная слабость системы, по моему личному мнению, это ее вход. Но, в этом случае, может помочь применение дополнительных фильтров. Также, при входе не забывайте учитывать уровни поддержки и сопротивления – глупо входить прямо в направлении уровня. По сути, рынки являются биржей эмоциональной энергии, а энергия принимает окончательную форму в виде денег. Поэтому, главенствующую роль все же занимает психология, а система и технический/фундаментальный анализ уходят на второй план.