spbfut что это в квике

Всё об ИИС

Номер счета в ЛК и Quik

Номер счета в ЛК и Quik

Сообщение Engenigger » Вс янв 20, 2019 8:44 pm

Re: Номер счета в ЛК и Quik

Сообщение pessimist » Пн янв 21, 2019 5:24 am

Здравствуйте, уважаемый Engenigger!

Счет вида L01-00000F00xxxxxx [ИИС] нужен для торговли на фондовом рынке. Для этого необходим открытый счет в депозитарии. Счет в депозитарии ВТБ открывается не сразу. Обычно, это занимает около недели или меньше. После открытия счета он отобразится у Вас в QUIK в окне постановки заявки.

Доступ на срочный рынок и счет для торговли на нем вида SPBFUTxxx открывается сразу. На срочном рынке торгуются опционы и фьючерсы.

Самому в QUIK прописывать ничего не требуется. Все должно «подцепиться» автоматически.

Re: Номер счета в ЛК и Quik

Сообщение Aries » Пн янв 21, 2019 5:30 am

Добрый день.
Насколько я помню, в Quik в таблице счетов могут отображаться не все счета. Какие-то счета с нулевым балансом могут отсутствовать (это специфика работы Quik’а).

Если необходимо просто проверить, все ли ок, все доступные счета можно увидеть в настройках: Система => Настройка => Основные настройки. И далее Торговля => Настройка счетов.

Re: Номер счета в ЛК и Quik

Сообщение Engenigger » Пн янв 21, 2019 7:43 am

Re: Номер счета в ЛК и Quik

Сообщение pessimist » Пн янв 21, 2019 7:55 am

Здравствуйте, уважаемый Engenigger!

Настоятельно рекомендую избавиться от всех «смущений» звонком по телефону 8 800 333 24 24 в техническую поддержку.

Re: Номер счета в ЛК и Quik

Сообщение Engenigger » Пн янв 21, 2019 8:09 am

Здравствуйте, уважаемый Engenigger!

Настоятельно рекомендую избавиться от всех «смущений» звонком по телефону 8 800 333 24 24 в техническую поддержку.

Re: Номер счета в ЛК и Quik

Сообщение pessimist » Пн янв 21, 2019 8:14 am

Это печально, но можно обратиться в техническую поддержку письмом по электронной почте на адрес: 911@vtb.ru
Такой способ даже и лучше, так как можно приложить скриншоты экрана из соответствующих менюшек QUIK.

Re: Номер счета в ЛК и Quik

Сообщение JonGold » Ср июл 03, 2019 1:26 pm

Re: Номер счета в ЛК и Quik

Сообщение pessimist » Ср июл 03, 2019 1:33 pm

Здравствуйте, уважаемый JonGold!

В ЛК на портале olb.ru появляется в меню «Отчеты» неподписанный реестр поручений. Чтобы его подписать, нужно вставить флэшку с ключами в компьютер и проверить в «Настройках», что электронная подпись готова к подписанию.

Источник

Spbfut что это в квике

Пробую написать простой скрипт и не могу справиться. Изучаю Lua 2-ой вечер. На данном форуме нашел скрипт по вычислению средней экспоненциальной, но не могу понять что за что отвечает. Может быть кто то поможет написать пояснения что за что отвечает. В чем разобрался, я подписал.

Дмитрий, ну пример для изучения вы явно не самый удачный нашли.. точнее совсем уж неудачный ибо кривой и нерабочий, в нем даже и комментировать нечего

Лови мою функцию расчета EMA Close вместе с примером использования

Лови мою функцию расчета EMA Close вместе с примером использования

Но, конечно, цикл никакое не «зло в прогах реального времени». Просто ЗДЕСЬ он действительно не нужен.

Господи, да я понятия не имею, что такое SMA, а что EMA! Ага, понятно. Ни та, ни другая нафиг не нужны: сам смысл свечей именно в том, чтобы сглаживать случайные колебания, отрезать текущую «мышиную возню», а потому всё это «скольжение» только засирает это усреднение текущими колебаниями. НА КОЙ это надо? Ха-ха-ха! «Чтобы дать больший вес новым данным, была создана экспоненциальная скользящая средняя (EMA)». Нарочно не придумаешь! А свечи более лёгких таймфреймов на кой? Они-то и дают ПОЛНУЮ картину происходящего, дают столько информации, сколько этой несчастной EMA и не снилось.

Это правильно, при обычном применении «незакрытой свечи» это будет заглядывание в будущее на тесте и феерический слив в реалтайме. Но посмотрите на картинку с другой стороны. Пусть есть десятиминутные свечи 10:00-10:10, 10:10-10:20 и т.д. Можно ли вместо них использовать свечи 10:01-10:11, 10:11-10:21 и т.д.? Можно же, какая разница. Или 10:02-10:12, или 10:03-10:13. Ну так давайте настроим десять систем, каждая на своем вот этом сдвинутом фрейме, почему нет? Ну и в конце, раз они все одинаковые, может и будем просто каждую минуту считать очередной сдвинутый десятиминутный фрейм? И у нас получился скользящий фрейм, все свечи в котором, однако, вполне себе закрытые. Ну и минутный сдвиг тут для примера, а чего бы нам секундный не взять.

Это в предположении, что под трепыханиями есть некое «истинное движение», прикрытое «шумом» от несознательных граждан, лупящих по рынку почем зря. Собственно, так и предполагается в большинстве «академических работ», винеровский процесс (сиречь интегрированный белый шум) со сдвигом (сиречь «тренд»). И даже это предположение бьется на истории (если брать дневки за 100 лет, как обычно и берут). Но у меня например нет 100 лет впереди, чтобы доказывать эту теорию на практике. А на меньших горизонтах вклад винеровского процесса оказывается настолько больше «тренда», что последним можно смело пренебречь. Куды бечь, есть ли спасение для бедного инвестора-физика? Ну, можно считать, что процесс не совсем винеровский. Или совсем не винеровский. А тогда вылезают простые и вкусные решения, рассказывать о которых я конечно не буду )

Источник

Торговля фьючерсами в терминале QUIK

Статья предназначена для описания основных вопросов (на взгляд автора), которые могут возникнуть у начинающего пользователя при торговле фьючерсами.

Также описаны основные параметры фьючерсов, которые нужно знать.

Фьючерсным контрактом (от англ. futures) называется производный финансовый инструмент, стандартный срочный биржевой контракт купли-продажи базового актива, при заключении которого стороны (покупатель и продавец) определяют только уровень цены и сроки поставки. Другие параметры актива (количество, качество, упаковка, маркировка и так далее) уже оговорены в спецификации биржевого контракта. Стороны несут обязательства перед биржей вплоть до момента исполнения фьючерса.

Продавец товара обязуется поставить товар по оговоренной в контракте цене. Он страхует свои риски на тот случай, если цена товара будет падать в будущем.

Покупатель товара занимает спекулятивную сторону. В случае повышения цены на товар он оплатит продавцу стоимость товара по оговоренной ранее, более низкой, цене, а затем продаст товар по более высокой стоимости. В случае снижения цены на товар покупатель принимает на себя возможные риски.

Базисный актив — актив, на котором основывается фьючерс. Пример: фьючерс на акции «Сбербанка» — базисным активом являются акции «Сбербанка».

Данный актив (т.е. акции «Сбербанка») поставляется по договору в день экспирации (погашения) фьючерса, так как фьючерсы на акции являются поставочными.

Фьючерс на нефть марки Brent — базисным активом является нефть. Данный фьючерс является расчётным. В день экспирации (погашения) фьючерса происходят расчёты между участниками сделки.

1. В терминале QUIK меню «Создать окно» → «Все типы окон» или F7 на клавиатуре.

В открывшемся окне «Создание нового окна» выбрать «Текущие торги» и нажать «ОК».

2. Нажать соответствующую кнопку в панели инструментов.

В открывшемся окне «Создание таблицы текущих торгов» добавляем из левого столбца «Доступные инструменты» в правый столбец «Заголовки строк» инструменты для торговли из класса FORTS.

Из левого столбца «Доступные параметры» добавляем нужные параметры (например, «Цена последней сделки», «Оборот в деньгах», «Минимальный шаг цены», «Стоимость шага цены», «Дата погашения», «Тип фьючерса») в правый столбец «Заголовки строк» и нажимаем «Да».

В окне «Текущие торги» нажимаем правой кнопкой мыши на названии инструмента и в открывшемся контекстном меню выбираем, например, «[FORTS] Si-3.18».

В окне котировок нажимаем правой кнопкой мыши и выбираем «Редактировать таблицу».

В окне «Редактирование таблицы котировок» производим настройки как на скриншоте ниже и нажимаем «Да».

Получаем следующие настройки:

Простая расшифровка краткого названия бумаги Si-3.18 [FORTS]:

Минимальный шаг цены — минимальная величина изменения цены фьючерса.

Стоимость шага цены — изменение стоимости позиции, соответствующее минимальному шагу цены, в денежном выражении.

Например, при изменении цены фьючерса на индекс RTS c 126300 до 126350 стоимость портфеля c 1 купленным контрактом (лотом) изменится на 50 пунктов * стоимость шага цены, т.е. 50*11,34742=567,371 рубля.

Расчётный фьючерс предполагает, что между участниками производятся исключительно денежные расчёты в сумме разницы между ценой контракта и фактической ценой актива на дату исполнения контракта без физической поставки базового актива.

Поставочный фьючерс предполагает, что на дату исполнения контракта покупатель должен приобрести установленное в спецификации количество базового актива, а продавец, соответственно, продать то же количество.

Гарантийное обеспечение (ГО) — это уровень денежных средств, которые резервируются на счёте трейдера для покупки 1 фьючерсного контракта. Если ГО составляет 10% от стоимости контракта, это означает, что кредитное «плечо» при работе с этим инструментом составляет 1:10.

Также стоит обратить внимание на такие параметры, как верхний лимит и нижний лимит цены торгуемого контракта.

Эти параметры также можно добавить в таблицу параметров QUIK.

При выставлении заявки на покупку/продажу контракта выше/ниже установленных лимитов система QUIK вернёт биржевую ошибку: «Ошибка создания заявки. [GW][32] «Цена сделки вне лимита».

При нехватке свободных средств в портфеле (средства, которые не заблокированы под открытые позиции или активные заявки) терминал QUIK вернёт ошибку: «Ошибка создания заявки. [GW][332] «Нехватка средств по лимитам клиента».

Вариационная маржа — это сумма денег, которая начисляется каждый раз по итогам клиринга, то есть это и есть ежедневная прибыль или убыток на фьючерсном счёте трейдера. Иными словами, это отражение финансового результата по итогам одной торговой сессии срочного рынка FORTS.

Вариационная маржа списывается или зачисляется ежедневно во время клиринга в 14:00 и в 18:45.

Клиринг — это система расчётов по взаимным обязательствам участников торгов. В течение торговой сессии ФОРТС клиринг проводится дважды, на время клиринга торги приостанавливаются.

Расписание торгов FORTS:

Возможны ситуации, когда общий финансовый результат по совершённой ранее сделке будет положительным, а вариационная маржа за этот день — отрицательной.

В окне «Текущие торги» кликаем правой кнопкой мыши на названии инструмента и в открывшемся контекстном меню выбираем «График цены и объёма».

В окне котировок кликнуть правой кнопкой мыши и выбрать «Новая заявка» (или F2 на клавиатуре).

Откроется окно ввода заявки.

В форме подачи заявки необходимо указать в соответствующих полях:

Нажатием на кнопку >> открываем дополнительное меню, где рассчитывается гарантийное обеспечение.

После того, как все поля заполнены, нажимаем кнопку «Да».

Система ещё раз предложит проверить все параметры заявки перед подачей.

Нажимаем «ОК» и получаем сообщение:

Как настраивать таблицы «Заявки на рынке FORTS», «Стоп-заявки на рынке FORTS», «Сделки на рынке FORTS», «Ограничения по клиентским счетам», «Позиции по клиентским счетам» — подробно расскажем в других статьях.

Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4

Размещённые в настоящем разделе сайта публикации носят исключительно ознакомительный характер, представленная в них информация не является гарантией и/или обещанием эффективности деятельности (доходности вложений) в будущем. Информация в статьях выражает лишь мнение автора (коллектива авторов) по тому или иному вопросу и не может рассматриваться как прямое руководство к действию или как официальная позиция/рекомендация АО «Открытие Брокер». АО «Открытие Брокер» не несёт ответственности за использование информации, содержащейся в публикациях, а также за возможные убытки от любых сделок с активами, совершённых на основании данных, содержащихся в публикациях. 18+

АО «Открытие Брокер» (бренд «Открытие Инвестиции»), лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-06097-100000, выдана ФКЦБ России 28.06.2002 (без ограничения срока действия).

ООО УК «ОТКРЫТИЕ». Лицензия № 21-000-1-00048 от 11 апреля 2001 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг №045-07524-001000 от 23 марта 2004 г. на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия.

Источник

квик сменил кодировку роботов на луа языке

MARKET = «SPBFUT»
TICKER = «SiH7»
ACCOUNT = «—-»
CLIENT_CODE = «—-«

TRANS_ID = 0
STOP_FACTOR = 30
SPREAD_FACTOR = 30
LAST_ORDER = 0
TRANS_REPLY = nil
BALANCE = 0

TP=STOP_FACTOR*30—STOP_FACTOR*1—0.015—в % внутри дня (тейк-профит).большой шаг

SREDNSHAG=STOP_FACTOR*10—0.007—средн.шаг(0.08* STOP_FACTOR /1000)

n=3— кол-во кругов малого BEZUBYTOK>STOP_FACTOR*(n+1)—минимально

run = true
function main()
while run do
if LAST_ORDER == 0 then

BALANCE = GetTotalnet()
if BALANCE

= 0 then
LAST_ORDER = NewStopOrder(BALANCE)
end

if SPRICE OPRICE+SREDNSHAG then — первый цикл средний круг
if SPRICE > OPRICE+TP*OPRICE then — тейк профит большой круг
HAVE_CHANGE =1
end

if SPRICE > OPRICE+STOP_FACTOR then — первый цикл малый круг
for i = 0, n do
if i> n then
message(«отодвигается. », 3)—;
HAVE_CHANGE =1
end

if SPRICE > OPRICE+BEZUBYTOK then — первый цикл безубыток круг
for i = 0, k do
if i>k then
message(«безубыток. », 3)—;
HAVE_CHANGE =1
end

end
end
end
if HAVE_CHANGE == 1 then
KillStopOrder()
LAST_ORDER = 0
break
end
else
LAST_ORDER = 0
end
end
end

function OnStop()
run = false
end

— Получает текущую чистую позицию по инструменту
GetTotalnet = function()
for i = 0,getNumberOf(‘futures_client_holding’) — 1 do
local futures_client_holding = getItem(‘futures_client_holding’,i)
if futures_client_holding.sec_code == TICKER then
return futures_client_holding.totalnet
end
end
— Если позиция по инструменту в таблице не найдена, возвращает 0
return 0
end

function NewStopOrder(size)
T = <>
TRANS_ID = TRANS_ID + 1
T[«TRANS_ID»] = tostring(TRANS_ID)
T[«ACTION»] = «NEW_STOP_ORDER»
T[«CLASSCODE»] = MARKET
T[«SECCODE»] = TICKER
T[«ACCOUNT»] = ACCOUNT
T[«CLIENT_CODE»] = CLIENT_CODE
T = SetStopprice(T)
if BALANCE > 0 then
T[«OPERATION»] = «S»
else
T[«OPERATION»] = «B»
end
T[«QUANTITY»] = tostring(math.abs(size))
local trans_reply = SEND_TRANSACTION(30, T)
if trans_reply

= nil then
if trans_reply.order_num

= nil then
return trans_reply.order_num
else
message(trans_reply.result_msg)
return 0
end
else
return 0
end
end

function KillStopOrder()
KILLING_STOP_ORDER = true
T = <>
TRANS_ID = TRANS_ID + 1
T[«TRANS_ID»] = tostring(TRANS_ID)
T[«ACTION»] = «KILL_STOP_ORDER»
T[«STOP_ORDER_KEY»] = tostring(LAST_ORDER)
T[«CLASSCODE»] = MARKET
T[«SECCODE»] = TICKER
T[«ACCOUNT»] = ACCOUNT
T[«CLIENT_CODE»] = CLIENT_CODE

local trans_reply = SEND_TRANSACTION(30, T)
if trans_reply

= nil then
— Ждет результата снятия стоп-заявки (3 — снята, 4 — не удалось снять)
while TRANS_REPLY.status

= 3 and TRANS_REPLY.status

function SetStopprice(T)
local last = getParamEx(MARKET, TICKER, «LAST»).param_value + 0
local price_step = getParamEx(MARKET, TICKER, «SEC_PRICE_STEP»).param_value + 0
local price = 0
local stop_price = 0
if BALANCE > 0 then
stop_price = last — STOP_FACTOR
price = stop_price — SPREAD_FACTOR
else
stop_price = last + STOP_FACTOR
price = stop_price + SPREAD_FACTOR
end
T[«PRICE»] = tostring(price):gsub(‘[\.]’, ‘,’)
T[«STOPPRICE»] = tostring(stop_price):gsub(‘[\.]’, ‘,’)
return T
end

function SEND_TRANSACTION(Timeout, T)
TRANS_REPLY = nil
local res = sendTransaction(T)
if res

= «» then
message(res)
return nil
end

local time_sec = os.time()
while os.time() — time_sec STOP_FACTOR*(n+1)—минимально

TP=STOP_FACTOR*10—STOP_FACTOR*1—0.015—в % внутри дня (тейк-профит).большой шаг

SREDNSHAG=STOP_FACTOR*5—0.007—средн.шаг(0.08* STOP_FACTOR /1000)

run = true
function main()
while run do
if LAST_ORDER == 0 then

BALANCE = GetBalance()
if BALANCE

= 0 then
LAST_ORDER = NewStopOrder(BALANCE)
end

if SPRICE OPRICE+SREDNSHAG then — первый цикл средний круг
if SPRICE > OPRICE+TP then — тейк профит большой круг
HAVE_CHANGE =1
end

if SPRICE > OPRICE+BEZUBYTOK then — первый цикл малый круг
—for i = 0, k do
if i OPRICE+STOP_FACTOR then — первый цикл безубыток круг
—for c = 0, n do
if c 0 then
T[«OPERATION»] = «S»
else
T[«OPERATION»] = «B»
end
T[«QUANTITY»] = tostring(math.abs(size/lot))
local trans_reply = SEND_TRANSACTION(30, T)
if trans_reply

= nil then
if trans_reply.order_num

= nil then
return trans_reply.order_num
else
message(trans_reply.result_msg)
return 0
end
else
return 0
end
end

function KillStopOrder()
KILLING_STOP_ORDER = true
T = <>
TRANS_ID = TRANS_ID + 1
T[«TRANS_ID»] = tostring(TRANS_ID)
T[«ACTION»] = «KILL_STOP_ORDER»
T[«STOP_ORDER_KEY»] = tostring(LAST_ORDER)
T[«CLASSCODE»] = MARKET
T[«SECCODE»] = TICKER
T[«ACCOUNT»] = ACCOUNT
T[«CLIENT_CODE»] = CLIENT_CODE

local trans_reply = SEND_TRANSACTION(30, T)
if trans_reply

= nil then
— Ждет результата снятия стоп-заявки (3 — снята, 4 — не удалось снять)
while TRANS_REPLY.status

= 3 and TRANS_REPLY.status

function SetStopprice(T)
local last = getParamEx(MARKET, TICKER, «LAST»).param_value + 0
local price_step = getParamEx(MARKET, TICKER, «SEC_PRICE_STEP»).param_value + 0
local price = 0
local stop_price = 0
if BALANCE > 0 then
stop_price = last — STOP_FACTOR
price = stop_price — SPREAD_FACTOR
else
stop_price = last + STOP_FACTOR
price = stop_price + SPREAD_FACTOR
end
T[«PRICE»] = tostring(price):gsub(‘[\.]’, ‘,’)
T[«STOPPRICE»] = tostring(stop_price):gsub(‘[\.]’, ‘,’)
return T
end

function SEND_TRANSACTION(Timeout, T)
TRANS_REPLY = nil
local res = sendTransaction(T)
if res

= «» then
message(res)
return nil
end

—сигнал на покупку (первый мувинг RSI-5-BRJ5 пересекает второй снизу вверх
if t[0].close>t1[1].close and t1[1].close t2[0].close and t1[1].close 0 then
t = <
[«CLASSCODE»]=p_classcode,
[«SECCODE»]=p_seccode,
[«ACTION»]=«NEW_ORDER»,
[«ACCOUNT»]=p_account,
[«CLIENT_CODE»]=p_clientcode,
[«TYPE»]=«L»,
[«OPERATION»]=a_oper,
[«QUANTITY»]=tostring(a_count),
[«PRICE»]=tostring(a_price),
[«EXPIRY_DATE»]=«TODAY»,
[«TRANS_ID»]=«1»
>
res=sendTransaction(t)
message(«Количество до »..tostring(count)..» количество сделки «..tostring(a_count)..» тип операции»..a_oper,1)
if a_oper==«B» then
count=count+a_count
else
count=count-a_count
end
message(«Количество после »..tostring(count),1)
end
end

function OnStop(stop_flag)
is_run=false
stop_flag=1
end

это все сейчас не работает на 16 битовой

n_day=1000— не мнеьше 2х.последние свечи

is_run = true
count = 0

function main()
while is_run do
sleep(100)
robot()
end
end

function robot()
local N1=getNumCandles(«SBER_low»)
local N2=getNumCandles(«SBER_high»)
local N=getNumCandles(«SBER»)
—t,n,i=getCandlesByIndex(«SBER», 0, N-2, 2)

if t1[0].low>t2[0].high then

message(«t2[0].high = »..t2[0].high)
message(«t1[0].low = »..t1[0].low )
message(«n_day = »..n_day)

message(«гэп нижний!», 3)—;
end

function OnStop(stop_flag)
is_run=false
stop_flag=1
end

Источник